利率互换定价

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量化模型在利率互换定价中的实证研究——基于利率互换和国开债价差的统计套利模型
《中国货币市场》2022年第4期21-26,共6页傅文俊 
量化交易以定量方法建立各种数学模型,试图通过分析数据找出市场的规律并形成策略,以获取相应的超额收益。本文基于对人民币利率互换和国开债价差的统计回归,构建统计回归套利的量化模型策略,为人民币利率互换的定价提供参考,并进一步...
关键词：超额收益 人民币利率互换 统计回归 价差 形成策略 量化模型 模型优化 套利 
人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析
《延安大学学报（自然科学版）》2022年第1期105-109,共5页乔克林 罗钧 
国家自然科学基金项目(61763045)。
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,H...
关键词：利率互换定价 无套利模型 Ho-Lee模型 SHIBOR_3M 
利率互换定价理论研究
《财讯》2016年第14期33-35,共3页毛宁 
利率互换是指双向同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流,其中一方的现金流根据浮动利率计算出来,而另一方的现金流根据固定利率计算（郑振龙,200320世纪70年代末,随着期权定价等金融理论的创新突破与国际金融...
关键词：利率互换 定价理论 违约风险 
基于无套利模型的人民币利率互换定价被引量：1
《运筹与管理》2015年第5期228-236,共9页孙伟 田芳 
国家自然科学基金资助项目(71173059;71372020);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790168);哈尔滨工程大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(HEUCF130908)
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对1年期3MSHIBOR-IRS进行定价,对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明,两种定价...
关键词：利率互换定价 无套利模型 单向违约风险 敏感性分析 
国际利率互换定价新规则的影响、启示及相关建议被引量：2
《国际金融》2014年第12期38-43,共6页甄梅 黄党贵 鲁征 李淑瑞 杨阳 
利率互换交易（IRS）产生于上世纪80年代,并在全球金融衍生品交易中占有重要地位。截至2013年末,其在全球衍生品交易中占比达82%。金融危机期间Libor利率的异常水平使IRS定价、估值和风险对冲方式发生了重大变革。2008年起,以高盛为代...
关键词：利率互换定价 金融衍生品交易 LIBOR 国际 互换交易 2008年 80年代 风险对冲 
利率互换交易及其定价分析被引量：4
《金融理论与实践》2011年第2期15-18,共4页魏玮 
利率互换作为重要的金融衍生工具,在套期保值、规避风险等方面发挥着独特作用,在国际金融市场上占据重要地位。虽然利率互换在我国开展的时间并不长,但却是发展最为迅速的金融衍生产品之一,引起了越来越多市场成员的关注,这就有必要对...
关键词：利率互换S HIBOR 浮动利率 利率互换定价 
从基准利率看我国利率互换定价存在的问题被引量：4
《金融理论与实践》2010年第3期12-15,共4页陆颖 刘怀元 
本文推导了利率互换定价公式,并以此为基础探讨我国利率互换参考的基准利率所存在的问题及其对定价的影响。实证研究表明,一年定期存款利率、Shibor利率和7天回购定盘利率都存在各种缺点,导致利率互换难以准确定价。因此,建设合理的基...
关键词：利率互换 基础利率 一年定期存款利率 Shibor利率 7天回购定盘利率 
利率互换定价中贴现收益率曲线的选择被引量：4
《中国货币市场》2009年第4期50-53,共4页郑葵方 
该文以基于7天回购利率(FR007)的利率互换(IRS)为例,讨论在人民币IRS定价中的核心问题——贴现收益率曲线的选择。在对FR007的1年、3年和5年期IRS进行定价分析后发现:适宜采用国债到期收益率曲线进行单利贴现定价,由此计算的理论价格与...
关键词：利率互换 人民币衍生产品 资产定价 
基于支持向量机的利率互换定价研究
《广西师范大学学报（哲学社会科学版）》2007年第1期12-15,共4页姜德峰 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(7067107470471051);天津科技大学引进人才科研资助项目
利率互换定价主要是受到金融市场利率期限结构的影响。依据美国国库券收益率和互换利率数据,结合我国国库券收益率数据,采用非参数的支持向量机预测模型模拟出利率期限结构;在已知利率期限结构的基础之上,采用支持向量机的方法模拟估计...
关键词：利率互换定价 利率期限结构 支持向量机 
利率互换定价存在的障碍及解决办法被引量：7
《金融理论与实践》2006年第6期9-11,共3页朱世武 邢艳丹 
国家自然科学基金资助项目(70273016)
根据我国利率互换市场现状,着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍,阐述一种可行的定价方法,通过拟合交易所国债的利率期限结构计算出远期利率代替未来浮动端的参考利率确定浮动端现金流,令利率互换固定端现金流与之相等,得出固定利...
关键词：利率互换定价 利率期限结构 Nelson-Siegel及Svensson扩展模型 
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