利率互换

作品数：468被引量：313H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：张屹山杨成荣李朝民樊超锋于孝建更多>>
相关机构：中国外汇交易中心上海财经大学中国银行中国人民银行更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
利率互换会计规范的国际比较与借鉴
《财会通讯》2025年第3期152-157,共6页姜鑫 
2022年度河南省高等学校重点科研项目“绿色创新赋能河南省制造业可持续发展的内在机理与优化路径研究”(项目编号:22A630031)阶段性研究成果。
利率互换既是集体情绪的反映,也是市场环境的缩影,旨在提供一个额外的风险管理工具,满足多元化的风险管理需求。对于利率互换交易,国内外准则现阶段仍缺乏专门性的规范,而是在部分财务报告准则、衍生工具和金融工具准则中进行了原则性规...
关键词：利率互换 金融工具 国际会计准则理事会 预期信用损失 
低利率背景下如何使用利率互换增厚收益
《中国货币市场》2025年第1期24-29,共6页王丽君 
近年来,利率水平整体下行一个台阶,维持低利率、低波动状态。在此背景下,如何使用利率衍生工具,通过精细化投资和组合交易策略提升收益显得更为重要。文章主要对利率互换和债券的区别及相关性进行了深入分析,探讨低利率背景下如何使用...
关键词：利率互换 债券市场 套利交易 低利率 利率水平 组合收益 商业银行 波动状态 
利率互换市场2024年回顾及展望
《债券》2025年第1期42-46,共5页王培斌 程陈 李连山 
我国利率互换市场自2006年推出以来,交易从无到有,挂钩标的品种及投资者类型日趋丰富,收益率曲线逐渐完善,目前已经发展成为年交易量超过30万亿元的场外衍生品市场。回顾2024年,利率互换收益率走势与债券收益率基本一致,呈现单边震荡的...
关键词：利率互换 机制 货币政策创新 
2024年银行间本币市场运行报告
《中国货币市场》2025年第1期93-95,共3页无 
2024年,银行间市场总体运行平稳,资金面保持平稳宽松,利率中枢随政策利率下移,货币市场交易量小幅减少;政府债发行和交易量显著增长,产业债融资回暖;利率互换曲线平坦化下移,利率互换成交额环比增加。
关键词：市场交易量 利率互换 银行间市场 运行报告 政策利率 资金面 政府债 环比增加 
基于DCC-GARCH模型的我国利率债和利率互换之间波动溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第4期76-86,共11页蔡鑫宇 
伴随着人民币国际化和国内金融市场深层次建设的加速,债券市场和利率互换市场都越来越受到多元主体的关注。利率债市场是公开利率的风向标之一,利率互换市场则是金融机构风险管理的重要抓手,两个市场受同样的因素影响具有相似的反应机制...
关键词：时变T-Copula模型 DCC-GARCH模型 利率债 利率互换 动态相依 
标准利率互换业务定价与投资策略探讨
《中国货币市场》2024年第10期57-63,共7页高泽宇 胡邦毅 齐楠 
文章分析了PrimeNCD利率及其标准利率互换合约的特征,通过拟合收益率曲线计算远期收益率并计算标准利率互换合约和远期利率之间的凸性调整的方式,从理论和实证角度深入分析了标准利率互换合约的定价,以期为投资者在实践中开展标准利率...
关键词：利率互换 收益率曲线 凸性 利率衍生品 计算标准 远期利率 策略探讨 实证角度 
基于VECM模型的利率互换套期保值策略优化
《中国货币市场》2024年第10期25-29,共5页李子晔 张理钦 张崇岳 朱伟庭 
利率互换可以有效对冲利率风险,是金融机构尤其是商业银行进行利率风险管理的重要工具。文章选取我国2009年以来利率互换和国债现货的数据,借助VECM协整统计模型对传统套期保值策略进行优化。结果表明:利用VECM等模型可捕捉二者动态关系...
关键词：利率互换 VECM模型 利率风险管理 金融机构 套期保值策略 国债现货 套期保值效果 统计模型 
“借衍御险”:推动银行理财子公司参与利率衍生品市场被引量：1
《金融市场研究》2024年第10期113-116,共4页蒋辰铭 孙帅克 
一、利率风险管理“利器”:利率衍生品20世纪80年代后,伴随欧美利率市场化的快速推进,浮动利率被广泛应用于金融市场各个领域,市场迫切需要进行利率风险管理的工具,以利率互换为代表的利率衍生工具逐步发展为全球市场中最为活跃的品种...
关键词：国际清算银行 利率风险管理 利率衍生品 利率市场化 浮动利率 利率互换 银行理财 金融市场 
银行间市场短端利率波动与货币政策传导效率——基于利率互换市场高频识别与局部投影方法
《金融研究》2024年第9期1-19,共19页范志勇 安戈洋 章永辉 
基于利率互换交易数据,本文首先使用高频识别方法识别出未预期到的货币政策变动,避免了传统识别方法的内生性问题。在此基础上,本文利用工具变量局部投影法(LP-IV),估计货币政策变动后短端利率变化向各期限国债收益率动态传导的效率,以...
关键词：货币政策变动 利率传导效率 高频识别 局部投影 
同业存单标准利率互换在银行负债管理中的应用分析
《中国货币市场》2024年第9期60-63,共4页施想 钱成 杨东晓 
同业存单已成为商业银行补充流动性的重要来源和重要的投资工具。商业银行同业存单融资成本管理极大地影响着全面负债管理的有效性。文章通过案例分析不同情形下的同业存单发行择时和成本管理策略,阐释同业存单标准利率互换产品对商业...
关键词：利率互换 同业存单 银行负债 商业银行 融资成本 负债管理 服务实体经济 案例分析 
全选清除导出
共47页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部