远期利率

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标准利率互换业务定价与投资策略探讨
《中国货币市场》2024年第10期57-63,共7页高泽宇 胡邦毅 齐楠 
文章分析了PrimeNCD利率及其标准利率互换合约的特征,通过拟合收益率曲线计算远期收益率并计算标准利率互换合约和远期利率之间的凸性调整的方式,从理论和实证角度深入分析了标准利率互换合约的定价,以期为投资者在实践中开展标准利率...
关键词：利率互换 收益率曲线 凸性 利率衍生品 计算标准 远期利率 策略探讨 实证角度 
俄乌冲突的短期冲击和长期影响
《财新周刊》2022年第11期56-56,共1页徐小庆 
俄罗斯和乌克兰的冲突,已成为驱动全球各类资产的主要诱因,其短期冲击和长期影响,已远超2014年克里米亚危机短期冲击主要体现为离岸美元的流动性风险显著上升。判断离岸市场美元流动性的宽松程度一般观测远期利率协议(FRA)与隔夜指数互...
关键词：美联储加息 短期冲击 离岸市场 利差 克里米亚 远期利率协议 流动性风险 俄罗斯 
基于量子场理论的风险调整下的地方政府债远期利率期限结构被引量：4
《系统工程理论与实践》2021年第4期882-891,共10页冯玲 林家润 
国家自然科学基金(71573043)。
本文利用量子场理论分别对代表无风险的国债远期利率期限结构和代表信用违约风险的利差远期利率期限结构采用二维欧几里德量子场建模,进而构建风险调整下的地方政府债远期利率期限结构.实证分析比较量子场理论下的新模型、量子场理论下...
关键词：量子场理论 利率期限结构 地方政府债远期利率 风险调整 
基于远期无风险利率的公司债收益率研究被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2020年第11期1563-1569,共7页王建文 王香香 
国家自然科学基金资助项目(71871082)。
以内部收益率(internal rate of return,IRR)为基础的公司债到期收益率的计算隐含着债息再投资利率为IRR的假设,即假定所有时点再投资利率相同并有相同风险补偿,是一种偏离市场预期变化的主观假定;而外部收益率(external rate of return...
关键词：内部收益率(IRR) 外部收益率(ERR) 修正外部收益率(MERR) 再投资利率 远期利率 
关于利率期权定价与波动率曲面构建的思考
《中国货币市场》2020年第6期21-23,共3页高龚翔 梁威 
在利率期权市场发展初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。文章基于远期利率满足正态分布这一假设,运用正态(Normal)模型对利率...
关键词：市场流动性 波动率曲面 利率期权 三次样条插值 正态分布 远期利率 交易量 构建方法 
利率期限结构模型
《经济资料译丛》2018年第4期87-98,共12页Oldrich Alfons VASICEK 牛霖琳 
1.引言利率是时间和期限(距离到期日的时间长度)的函数。作为时间的函数,利率表现为随机过程(见图1)。利率作为期限的函数,在某一个时点,不同期限的利率在一起组成利率期限结构,也叫做收益率曲线(yield curve)。利率期限结构模型将不同...
关键词：利率期限结构模型 波动率 债券价格 收益率曲线 远期利率 
国债远期利率的量子场理论模型构建被引量：6
《物理学报》2018年第19期98-109,共12页雷丽梅 冯玲 
国家自然科学基金(批准号:71573043)资助的课题~~
随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对201...
关键词：量子场理论 国债远期利率 不完全相关性 心理感知剩余时间 
银行间市场金融产品标准的分析与建议
《当代金融家》2018年第8期56-58,共3页朱荣 
目前,我国银行间市场还没有对每一个交易标的都进行编码。随着银行间市场的金融产品不断增多,对银行间市场金融产品进行定义和分类的要求也不断提高,亟须进一步完善银行间市场的金融产品体系。银行间市场金融产品概述本币市场金融产品...
关键词：银行间市场 市场金融 产品标准 银行间本币市场 金融产品 远期利率协议 信用风险缓释 资产负债结构 
远期利率对利率的预测作用探讨
《债券》2018年第4期49-51,共3页黄文强 唐菲婕 
本文主要探讨了如何使用远期利率对利率走势进行预测。数据分析显示,国债远期利率与未来即期利率的相关性并不显著,说明期限结构的预期理论在实践中并不成立。本文进一步探索使用远期利率与未来即期利率的预期差来对债市的走向进行预测...
关键词：远期利率 期限结构 预期利率 利率预测 
“远期利率协议”教学探讨——以应用能力培养为导向
《现代商贸工业》2018年第4期174-175,共2页胡芳 
远期利率协议是金融工程专业学生的必修内容,关于远期利率的定价则是金融工程学的难点。作为金融衍生产品,远期利率协议具有抽象性的特征,所以通过传统的以讲授理论知识为主的教学方法并不能充分激发学生的学习兴趣和提升课堂教学效果...
关键词：远期利率协议 金融衍生品 抽象性 
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