利率预测

作品数：28被引量：27H指数：3
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中国国债收益率曲线的拟合及预测研究被引量：1
《贵州商学院学报》2020年第4期9-18,共10页牛晓健 邓昕妤 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动—基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目“资本流动对中国货币政策效应的实证研究”(11SG09)。
随着我国利率市场化的推进,国债的价格形成及其收益率曲线的完善在利率定价中发挥着越来越关键的作用,国债收益率曲线的预测对于金融机构利率风险管理至关重要。本文以wind中的中债国债即期收益率数据为样本,利用动态Nelson-Siegel模型...
关键词：国债收益率曲线 卡尔曼滤波法 NARX动态神经网络 利率预测 
反向有约束混频数据模型的市场化利率预测被引量：5
《管理科学学报》2019年第10期55-71,共17页许启发 卓杏轩 蒋翠侠 
全国统计科学研究重大资助项目(2019LD05);国家自然科学基金资助项目(71671056)
为准确预测市场化利率,在混频数据抽样(MIDAS)模型和反向无约束混频数据抽样(RU-MIDAS)模型的基础上,提出了反向有约束混频数据抽样模型(RR-MIDAS),使之能够适应各变量之间频率倍差较大时,低频变量对高频变量的分析与预测.选取SHIBOR作...
关键词：市场化利率 混频数据分析 MIDAS RU-MIDAS RR-MIDAS 
远期利率对利率的预测作用探讨
《债券》2018年第4期49-51,共3页黄文强 唐菲婕 
本文主要探讨了如何使用远期利率对利率走势进行预测。数据分析显示,国债远期利率与未来即期利率的相关性并不显著,说明期限结构的预期理论在实践中并不成立。本文进一步探索使用远期利率与未来即期利率的预期差来对债市的走向进行预测...
关键词：远期利率 期限结构 预期利率 利率预测 
基于ARMA模型的银行间同业拆借利率预测被引量：1
《淮南师范学院学报》2018年第2期11-15,共5页宋华 姚晓军 
通过构建具有更高自回归阶数p与偏自回归阶数q的ARMA模型,在现有文献对中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)研究的基础上,对上海银行同业间拆借利率(SHIBOR)进行估计与预测,检验了ARMA模型的预测效果。结果显示,模型短期预测能力较好,而对...
关键词：同业拆借利率 ARMA模型 单位根检验 
“点阵图”失效别太迷恋美联储利率预测
《商业周刊（中文版）》2016年第8期39-40,共2页Craig Torres 沙坞 
美联储希望市场不要太看重其利率预测，强调其官方声明更有可信度 “我们应该都已经明白，点阵图不代表政策走向” 2012年1月，美联储公布了一种新的沟通方式，来反映当前阶段美联储官员对利率走向的看法。
关键词：利率预测 美联储 迷恋 失效 政策走向 可信度 市场 官方 
美联储会被金融市场“绑架”吗？
《华商》2016年第1期7-7,共1页张立伟 
根据美联储2015年12月发布的联邦基金利率预测中值，2016年底联邦基金利率将达到1.25％至1.5％，如果按照每次加息25个基点计算，这意味着今年美联储将加息4次。但目前市场对加息的预期仅为两次。当前金融市场岌岌可危，市场似乎正在“...
关键词：金融市场 美联储 联邦基金利率 绑架 利率预测 全球市场 加息 
小额贷款公司利率神经网络预测模型研究——以广州民间金融街为例
《财经界》2013年第30期16-18,共3页廖检文 陈柳洁 
利率风险是小额贷款公司面临的主要风险之一,科学的利率预测方法是小额贷款公司利率风险控制的前提。本文以广州民间金融街小额贷款公司的利率数据,验证了BP神经网路时间序列预测模型具有较好的利率预测能力和推广能力。
关键词：利率风险 利率预测 BP神经网络模型 
基于时间序列和金融数据实例分析的国库券月份利率预测方法分析
《经济视野》2013年第17期-,共1页黄海辞 
在金融市场与经济领域中，金融时间序列属于不可或缺的数据类型，其经验与理论对于整个金融市场长期而稳健的发展来说极为重要。通过对金融时间序列及金融数据展开分析，人们可以对经济市场走势予以准确把握，从而为各种金融活动提供最...
关键词：时间序列 金融数据 国库券 月份利率 预测方法 
基于时间序列和金融数据实例分析的国库券月份利率预测方法研究
《企业导报》2013年第15期117-,共1页许玉环 李刚 
本文以美国从1950年到1987年之间的三个月期的国库券月份利率为例,根据时序图的均值和方差组成的列阵对未来值进行预测,然后将这些预测值做成一个模型,这个模型就可以将1988年前六个月的国库券月份利率给有效地显示出来。
关键词：时间序列 金融数据 国库券月份利率 
我国短期利率预测模型的实证研究
《商》2013年第12期173-173,共1页金鑫 
本文结合我国当前宏观调控最为关注的短期利率热点问题及短期利率波动性强等特征,在Vasicek模型基础上进行了改进,给出了跳跃模型。采用交易所7天国债回购利率数据,通过极大似然法对构建的跳跃模型进行了实证分析。结果表明:我国短期利...
关键词：短期利率预测 跳跃模型 极大似然法 
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