利率衍生品

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利率衍生品在商业银行风险对冲中的运用
《大众投资指南》2024年第34期82-84,共3页蒙绪恒 
在利率市场化改革不断推进和金融资产净值化背景下,我国商业银行利率风险管理的重要性逐步提高。为应对这一挑战,本文首先探讨国内主流利率衍生品的特性。其次选择2020年以来的两轮债券市场大调整作为研究样本,分析利率互换、国债期货...
关键词：利率衍生品 风险对冲 商业银行 
标准利率互换业务定价与投资策略探讨
《中国货币市场》2024年第10期57-63,共7页高泽宇 胡邦毅 齐楠 
文章分析了PrimeNCD利率及其标准利率互换合约的特征,通过拟合收益率曲线计算远期收益率并计算标准利率互换合约和远期利率之间的凸性调整的方式,从理论和实证角度深入分析了标准利率互换合约的定价,以期为投资者在实践中开展标准利率...
关键词：利率互换 收益率曲线 凸性 利率衍生品 计算标准 远期利率 策略探讨 实证角度 
“借衍御险”:推动银行理财子公司参与利率衍生品市场被引量：1
《金融市场研究》2024年第10期113-116,共4页蒋辰铭 孙帅克 
一、利率风险管理“利器”:利率衍生品20世纪80年代后,伴随欧美利率市场化的快速推进,浮动利率被广泛应用于金融市场各个领域,市场迫切需要进行利率风险管理的工具,以利率互换为代表的利率衍生工具逐步发展为全球市场中最为活跃的品种...
关键词：国际清算银行 利率风险管理 利率衍生品 利率市场化 浮动利率 利率互换 银行理财 金融市场 
我国利率衍生品市场的高质量发展之路
《中国货币市场》2024年第8期6-10,共5页游伊慧 张嘉为 
文章从投资端、融资端、交易端等不同角度探讨我国利率衍生品在债券风险管理、丰富交易策略、促进价格发现、服务实体经济等方面的作用,指出我国利率衍生品市场存在较大的发展空间,并就进一步完善利率衍生品在促进债券市场高质量发展、...
关键词：利率衍生品 债券市场 服务实体经济 交易策略 债券风险 融资 发展之路 高质量发展 
外汇掉期的汇率风险管理
《中国外汇》2024年第8期52-54,共3页王元恺 
在外汇掉期操作实践中,可变汇率风险和不变汇率风险即使在操作中可合并对冲,但在交易前后台簿记时仍需要加以区分。作为一种金融衍生品,外汇掉期被广泛应用于银行流动性管理及汇率风险套期保值。外汇掉期将前后两个日期的货币兑换现金...
关键词：汇率风险 外汇掉期 金融衍生品 货币兑换 套期保值 银行流动性 现金流 利率衍生品 
利率波动、利率衍生品和商业银行期限转换职能
《上海金融》2024年第3期30-45,共16页辛兵海 王湛 陶江 
国家社科基金项目“商业银行风险加权资产的风险敏感性测度、影响因素及政策研究”(23BJY114)。
更好地发挥商业银行的期限转换职能,对于增强金融服务实体经济的能力至关重要。本文选取2006-2022年A股上市银行的半年度非平衡面板数据,实证检验了使用表外利率衍生品对银行期限转换职能的影响。实证结果显示:(1)使用利率衍生品有助于...
关键词：市场利率波动 利率衍生品 期限转换职能 融资自由度 金融摩擦 
利率风险管理中的利率互换
《银行家》2024年第1期106-111,共6页吴悦 叶浩 
人民币利率互换市场自2006年发展至今,月均交易规模已超过2.6万亿元,品种丰富、期限众多,具有相当的活跃性。作为利率衍生品,人民币利率互换作用颇多,既可以作为博利率方向的轻量级投资工具,也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管...
关键词：利率风险管理 人民币利率互换 交易规模 利率衍生品 注意要点 套利 活跃性 估值定价 
商业银行中长期利率风险管理思考与实践被引量：1
《中国货币市场》2023年第12期67-70,共4页施想 吴弘毅 杨东晓 
中国债券市场运行进入新阶段,呈现新特征,银行类机构债券存量持仓规模最大、加权久期较长,现有利率衍生品无法充分满足其中长期限利率风险管理的需求。文章介绍了中长期利率风险管理领域的初步尝试——挂钩CFETS国债10年期到期收益率的...
关键词：利率风险管理 到期收益率 商业银行 持仓 久期 利率衍生品 期权 国债 
金融市场开放加速机构积极备战“互换通”
《中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊》2023年第5期7-8,共2页
债券通公司网站近日公布了包括工商银行、农业银行、汇丰中国、德意志中国、中信证券、中金公司等20家“北向互换通”首批报价商名单。据悉,目前多家机构正在为开通“互换通”积极做准备。业内专家表示,“互换通”是中国金融市场开放过...
关键词：人民币国际化 工商银行 中信证券 金融市场开放 汇丰 利率衍生品 境外投资者 农业银行 
我国商业银行利率衍生品风险管理存在的问题与对策
《现代商业》2023年第17期157-160,共4页郑娅娇 
随着深化经济体制改革的推进,金融市场体系不断完善。利率市场化作为改革的关键环节,推动了利率衍生品市场的发展,与此同时,风险管理也成为市场交易主体关注的热点研究方向。本文着眼于我国商业银行利率衍生品发展的政策背景与市场现状...
关键词：利率衍生品 风险管理 商业银行 
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