利率风险管理中的利率互换  

Interest Rate Swap in Interest Rate Risk Management

作　　者：吴悦 叶浩 

机构地区：[1]江苏银行金融市场风控部

出　　处：《银行家》2024年第1期106-111,共6页The Chinese Banker

摘　　要：人民币利率互换市场自2006年发展至今,月均交易规模已超过2.6万亿元,品种丰富、期限众多,具有相当的活跃性。作为利率衍生品,人民币利率互换作用颇多,既可以作为博利率方向的轻量级投资工具,也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管理的视角,对人民币利率互换的基本概念、市场情况、估值定价进行介绍,并通过实际案例介绍人民币利率互换应用于利率风险管理的效果及注意要点.

关 键 词：利率风险管理 人民币利率互换 交易规模 利率衍生品 注意要点 套利 活跃性 估值定价 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]