人民币利率互换

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利率风险管理中的利率互换
《银行家》2024年第1期106-111,共6页吴悦 叶浩 
人民币利率互换市场自2006年发展至今,月均交易规模已超过2.6万亿元,品种丰富、期限众多,具有相当的活跃性。作为利率衍生品,人民币利率互换作用颇多,既可以作为博利率方向的轻量级投资工具,也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管...
关键词：利率风险管理 人民币利率互换 交易规模 利率衍生品 注意要点 套利 活跃性 估值定价 
金融基础设施互联互通再下一城
《中国外汇》2023年第11期18-21,共4页苏萌 席索迪 赵哲楠 
金融衍生品市场是投资者持有金融资产的避险市场。随着境外投资者持债规模扩大、交易活跃度上升,其利用衍生品管理利率风险的需求持续增加。人民币利率互换作为中国银行间衍生品市场的最重要品种之一,已经具备相当的市场规模和影响力。...
关键词：金融基础设施 衍生品市场 人民币利率互换 境外投资者 电子交易平台 基础设施互联互通 金融资产 利率风险 
行业热搜
《中国银行业》2022年第8期8-9,共2页
“互换通”来了7月4日,中国人民银行、香港证监会、香港金管局发布联合公告,开展香港与内地利率互换市场互联互通合作,简称“互换通”。该业务通过两地金融市场基础设施连接,使境内外投资者能够便捷地完成人民币利率互换的交易和集中清...
关键词：香港金管局 人民币利率互换 基础设施 金融市场 联合公告 集中清算 互联互通 利率风险 
量化模型在利率互换定价中的实证研究——基于利率互换和国开债价差的统计套利模型
《中国货币市场》2022年第4期21-26,共6页傅文俊 
量化交易以定量方法建立各种数学模型,试图通过分析数据找出市场的规律并形成策略,以获取相应的超额收益。本文基于对人民币利率互换和国开债价差的统计回归,构建统计回归套利的量化模型策略,为人民币利率互换的定价提供参考,并进一步...
关键词：超额收益 人民币利率互换 统计回归 价差 形成策略 量化模型 模型优化 套利 
人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析
《延安大学学报（自然科学版）》2022年第1期105-109,共5页乔克林 罗钧 
国家自然科学基金项目(61763045)。
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,H...
关键词：利率互换定价 无套利模型 Ho-Lee模型 SHIBOR_3M 
利率窄幅震荡 曲线先平后陡——2021年上半年利率互换市场回顾与展望
《中国货币市场》2021年第7期31-34,共4页高龚翔 
2021年上半年,人民币利率互换市场规模稳步增长,市场整体久期杠杆水平较低,市场参与者种类进一步丰富。从市场走势看,互换利率窄幅震荡,波动较小;互换利差逐步走阔,基差逐步收敛。文章分阶段回顾了利率互换市场走势特点与成因,并展望了...
关键词：市场参与者 利率互换市场 基差 久期 人民币利率互换 特点与成因 市场走势 杠杆水平 
完善人民币利率互换集中清算机制被引量：2
《中国金融》2019年第21期19-20,共2页谢伟 
2014年1月,上海清算所正式推出“人民币利率互换集中清算”业务;同月,中国人民银行发布通知要求人民币利率互换实行强制集中清算。集中清算又被称为中央对手方清算,是指由专业的清算机构通过将自身介入金融市场的交易之中,成为所有交易...
关键词：人民币利率互换 清算机制 集中清算 金融市场 中央对手方 清算机构 中国人民银行 上海清算所 
人民币利率互换市场现状、问题及发展契机被引量：1
《中国货币市场》2018年第2期68-72,共5页喻心 
因其在价格发现和利率风险管理方面比较优势明显，人民币利率互换市场取得长足发展，如交易品种多样化、市场参与者多元化、交易量大幅增长；但还面临有效基准利率缺失、市场流动性不足、投机和套保力量悬殊等问题，市场发展仍任重道远...
关键词：利率互换市场 市场现状 人民币 利率风险管理 SHIBOR 风险管理意识 基准利率 品种多样化 
关于人民币利率互换市场的研究被引量：1
《现代营销（下）》2017年第9期133-133,共1页杨宇 
人民币利率互换市场从无到有,近十年取得了长足进步,这是与人民币利率市场化的进程相辅相成的。本文简述了人民币利率互换市场的现状,并分析指出了人民币利率互换市场的主要问题。
关键词：人民币利率互换 利率市场化 利率曲线 
利率互换在我国的发展及存在的问题探讨
《会计师》2016年第15期11-12,共2页孙薇 张艳 
江苏高校哲学社会科学研究项目"雾霾天气治理约束下江苏省制造业产业结构优化研究"(2016SJB630018)
本文首先通过人民币利率互换的例子阐述利率互换的概念,进而研究其产生的客观必然性、较之其它金融衍生产品的优势,并对金融市场的作用进行介绍,进而在此基础上提出对应的解决方法,希望可以使交易双方通过利率互换大达到规避风险抑或对...
关键词：人民币利率互换 发展现状 存在的问题 解决对策 
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