到期收益率

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商业银行中长期利率风险管理思考与实践被引量：1
《中国货币市场》2023年第12期67-70,共4页施想 吴弘毅 杨东晓 
中国债券市场运行进入新阶段,呈现新特征,银行类机构债券存量持仓规模最大、加权久期较长,现有利率衍生品无法充分满足其中长期限利率风险管理的需求。文章介绍了中长期利率风险管理领域的初步尝试——挂钩CFETS国债10年期到期收益率的...
关键词：利率风险管理 到期收益率 商业银行 持仓 久期 利率衍生品 期权 国债 
基于国债期货隐含到期收益率的远期收益率曲线构建与应用
《债券》2023年第10期49-55,共7页王孝佳 刘伟峰 郑伟 
收益率曲线是债券市场中分析市场预期、预测利率走势、构建投资策略的重要工具,而国债期货作为流动性较好的利率衍生品,其价格层面的隐含信息值得深入挖掘。本文提出将收益率曲线应用于分析国债期货市场的价格信息,基于国债期货隐含到...
关键词：国债期货 收益率曲线 国债期货隐含到期收益率 远期收益率曲线 
基于市场隐含法的企业债券风险成本测算方法比较
《中国总会计师》2023年第6期40-44,共5页余淑萍 
我国债券市场经过40年的发展取得了长足进步,但风险防控有待进一步强化。要确保债券市场化运作风险可控,要求金融租赁等债券信用机构对债券发行人的违约概率进行严格精算,并通过风险收益模型来测算损益情况。随着我国债券市场中信用风...
关键词：债券 神经网络模型 到期收益率 风险成本 
财经资讯
《山西财税》2023年第5期60-61,共2页
1山西财政:山西省政府存量债券柜台市场交易流通业务上线4月17日,山西省首创上线存量地方债柜台交易业务,成为全国第一个开展此业务的省份。山西省政府所有公开发行的存量地方政府债券均可在柜台市场交易流通,中小机构和个人投资者可通...
关键词：个人投资者 地方政府债券 到期收益率 工商银行 地方债 定期存款利率 债券上市 柜台市场 
引入期限利差分析的债券收益率曲线定价的实证研究——以利率债品种为例被引量：1
《中国货币市场》2023年第3期54-59,共6页郑鸬捷 宋妲 万艾学 
债券收益率曲线是将某一时点上不同剩余期限债券的收益率连接起来所绘制的曲线图形,这条曲线反映的不是历史数据,而是上述时点上不同期限债券的收益率水平。债券收益率一般分为到期收益率、即期收益率和远期收益率三种。我们在具体实践...
关键词：到期收益率 债券收益率 收益率水平 曲线图形 即期收益率 期限利差 历史数据 交易价格 
关于未来债券资产配置的思考与展望
《清华金融评论》2022年第11期26-29,共4页明明 丘远航 
当前债券资产配置的三大痛点 今年年初以来,疫情多有反复,地产持续低迷,债券利率在低位震荡运行.8月15日降息过后,10年国债收益率大幅下探,创造2.58%的年内低点,随后又在人民币贬值压力以及基本面预期修复的双重背景下,出现一定程度的反...
关键词：人民币贬值 到期收益率 债券利率 信用利差 国债收益率 基本面 低位震荡 降息 
固收策略系列2:子弹、哑铃和阶梯策略全解析
《中国货币市场》2022年第6期52-58,共7页刘郁 田乐蒙 
文章介绍子弹策略、哑铃策略和阶梯策略的原理和应用,同时讨论在曲线形态的不同变化下各种策略的表现。文章分析指出,观察策略收益文章分析指出,观察策略收益有三个关键指标——久期、到期收益率和凸性,在相同久期下,子弹型策略的到期...
关键词：到期收益率 阶梯型 哑铃型 久期 曲线形态 凸性 观察策略 原理和应用 
基于期权价值状态的股市预测模型分析
《商展经济》2022年第3期96-99,共4页张艺 
期权在整个资本市场中占据着重要地位,本文在经典的Black-Scholes公式理论框架下,以上证50ETF指数、中国一年期国债历史收益率等数据为研究对象,通过Python计算和可视化等技术,构建交易策略,实证检验了基于期权价值状态的股市预测模型...
关键词：上证50ETF指数 期权定价策略 隐含波动率 BLACK-SCHOLES模型 到期收益率 
蒙娜丽莎:产能持续扩张 渠道加速下沉
《股市动态分析》2021年第17期37-37,共1页王柄根 孔铭(受访人) 
《动态》:蒙娜丽莎于8月11日发布了发行可转债的公告,您可否为我们介绍下详细情况?孔铭:公司于今年8月16日公开发行可转换公司债券,本次不安排网下发行。发行规模11.6893亿元,债项评级AA,根据8月12日中债同等级企业债到期收益率4.3450%...
关键词：可转换公司债券 到期收益率 发行规模 可转债 蒙娜丽莎 企业债 债项评级 申购 
国债市场与利率传导有效性——基于中美两国的比较研究被引量：5
《北京工商大学学报（社会科学版）》2021年第4期114-126,共13页陈涛 韩思达 
货币政策的传导机制是否畅通决定了金融市场服务实体经济的效果。基于预期理论与流动性升水理论,分析了国债市场在利率传导过程中发挥的作用。在此基础上,以基准利率对不同期限国债利率的影响程度、时滞和持续性为衡量标准,运用我国2006...
关键词：国债市场 利率传导 货币政策 基准利率 国债到期收益率 预期利率 
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