利率期权

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场内利率期权对债券市场稳定发展的作用探究
《债券》2023年第9期77-83,共7页曹轶岚 张凌枫 卢轶伦 
为探讨场内利率期权(以国债期货期权为例)的推出能否对债券市场的发展起到积极推动作用,本文以发展较为成熟的美国债券市场作为分析模板,针对其国债期货期权上市的信息对现券波动率的影响进行建模。研究发现,在推出美债利率期权后,对应...
关键词：国债期货期权 GARCH模型 波动率 流动性注入 
我国衍生品市场加快发展正当时
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第4期7-15,共9页鲁政委 
我国银行间市场从一开始时就没有采取西方那种“场外模式”,而是采取了更为接近2008年金融危机加强监管改革之后的市场组织模式,这使我国银行间市场在衍生品发展上具有制度优势。随着我国金融市场化改革的推进,利率波动加大、信用打破刚...
关键词：衍生品 利率期权 对冲工具 发展趋势 
我国衍生品市场加快发展正当时被引量：2
《金融市场研究》2022年第11期7-18,共12页鲁政委 
我国银行间市场从一开始时就没有采取西方那种“场外模式”,而是采取了更为接近2008年金融危机加强监管改革之后的市场组织模式,这使我国银行间市场在衍生品发展上具有制度优势。随着我国金融市场化改革的推进,利率波动加大、信用打破刚...
关键词：衍生品 利率期权 对冲工具 发展趋势 
贷款市场报价利率(LPR)期权实务与应用被引量：1
《中国货币市场》2020年第9期37-41,共5页丁杰能 孙东航 
LPR利率期权推出后,作为银行和实体企业重要的利率风险管理工具,将有效助力货币政策向实体经济的传导。结合实务,LPR利率期权可应用于套期保值、交易、套利等场景。文章介绍了不同场景下LPR利率期权的交易策略,探讨了当前市场环境下LPR...
关键词：利率风险管理 套期保值 利率期权 实体企业 制约因素 对策建议 交易策略 套利 
关于人民币利率期权作用及未来发展的研究被引量：1
《中国货币市场》2020年第6期9-12,共4页刘奕成 
我国自2015年以来利率市场化进程不断加快,尤其是近期LPR报价机制改革后,银行最主要的资产——信贷资产的定价锚开始从官方发布的基准利率向市场报价转型,催生了对利率期权的广泛需求,作为我国基础利率衍生产品序列最后一环的利率期权...
关键词：利率期权 期权交易 利率市场化进程 基准利率 信贷资产 利率衍生产品 人民币 报价机制 
利率市场化背景下LPR利率期权的运用被引量：1
《中国货币市场》2020年第6期13-20,共8页张继强 王菀婷 
随着利率市场化的深入推进,利率波动性逐渐增加,利率期权成为金融机构和实体经济规避利率波动风险的有效工具。文章阐述了LPR利率期权推出的必要性及其应用场景,并结合具体案例分别介绍了各类LPR利率期权的定义、操作方法、参与者和用途...
关键词：利率市场化 利率期权 金融机构 利率波动 LPR 操作方法 有效工具 实体经济 
关于利率期权定价与波动率曲面构建的思考
《中国货币市场》2020年第6期21-23,共3页高龚翔 梁威 
在利率期权市场发展初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。文章基于远期利率满足正态分布这一假设,运用正态(Normal)模型对利率...
关键词：市场流动性 波动率曲面 利率期权 三次样条插值 正态分布 远期利率 交易量 构建方法 
利率期权在当前商业银行风险管理中的应用初探
《中国货币市场》2020年第6期24-28,共5页邵翔 
银行间市场LPR利率期权业务的正式上线,进一步拓展和深化了利率衍生品市场的功能。文章介绍了利率期权产品的重要地位和功能,分析了其在当前商业银行风险管理中的应用,并探讨了当前我国利率期权市场的现状和未来发展。
关键词：利率期权 商业银行风险管理 银行间市场 利率衍生品 现状和未来发展 应用初探 
国际利率期权市场发展及对我国的借鉴
《中国货币市场》2020年第6期29-34,共6页陈健恒 东旭 牛佳敏 
文章梳理了国际利率期权市场的常见品种和发展历程,指出我国利率衍生品市场,尤其是期权类品种,将迎来发展提速期。而成熟的利率期权市场建设离不开活跃的标的资产、丰富的投资者结构、完善便利的交易及清算结算机制建设和有效配套的监...
关键词：投资者结构 利率期权 标的资产 利率衍生品 结算机制 监管体系 发展历程 清算 
浅谈人民币利率期权定价与波动率曲面构建
《中国货币市场》2019年第2期60-66,共7页南晓节 刁倩 
随着我国利率市场化进程的不断深入,银行间对人民币利率期权的需求日益彰显。相比于国内利率衍生品市场现存的产品,利率期权的定价存在一定的挑战性。在市场推动初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价...
关键词：期权定价模型 人民币利率 波动率 曲面 利率期权 市场化进程 衍生品市场 市场流动性 
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