利率期限结构模型

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基于交易者非理性假定的利率期限结构模型:理论与实证
《中国管理科学》2023年第12期79-86,共8页陈华 郑晓亚 陈荣 史乃聚 
国家自然科学基金资助项目(71703165)。
本文通过将交易者区分为代表非理性交易的噪音交易者和代表理性交易的信息可知者,建立基于交易者非理性假定的利率期限结构模型,实证研究我国银行间市场质押式回购加权利率以及交易所回购加权利率的非理性波动程度及影响因素。研究发现...
关键词：交易者异质性 非理性 利率期限结构模型 噪音交易 
国债收益率与高频宏观因子--基于非规则混频利率期限结构模型被引量：2
《统计研究》2023年第10期109-123,共15页尚玉皇 张皓越 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“数字金融与金融安全问题研究”(22JJD790069);中央高校基本科研经费项目“数字金融场景下金融安全理论及监测预警研究”(JBK2304143);国家社会科学基金重大项目“中国地方政府债务与金融稳定性研究”(20&ZD081)。
及时反映金融市场与宏观经济的动态作用机制是大数据时代制定前瞻性货币政策和投资决策分析的关键。重大突发事件增加了动态经济机制的不确定性,有必要挖掘高频信息加以识别。为此,本文提出一种非规则混频宏观利率期限结构(IR-MF-NS)模...
关键词：高频宏观因子 利率期限结构 非规则混频 
条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：3
《中国管理科学》2021年第10期1-11,共11页沈根祥 张靖泽 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)。
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力。本文用GARCH模型设定DNS模型观测方程条件异方差,基于适应状态空间模型用广义自回归得分(GAS)设定转移方程条件异...
关键词：利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 适应状态空间模型 GAS模型 
中国通货膨胀预期及其影响因素分析——基于混频无套利Nelson-Siegel利率期限结构扩展模型被引量：11
《金融研究》2020年第12期95-113,共19页洪智武 牛霖琳 
国家自然科学基金项目71871193、72033008、71988101;高等学校学科创新引智计划资助B13028的支持。
综合国债市场的利率期限结构信息以及不同频率的宏观信息,本文构建混频无套利Nelson-Siegel利率期限结构扩展模型,在对不同期限债券进行一致性定价理论约束下,提取了中国通货膨胀预期的期限结构并对其进行影响因素分析。研究结果表明,...
关键词：通胀预期 混频建模 无套利Nelson-Siegel利率期限结构模型 
利率期限结构模型
《经济资料译丛》2018年第4期87-98,共12页Oldrich Alfons VASICEK 牛霖琳 
1.引言利率是时间和期限(距离到期日的时间长度)的函数。作为时间的函数,利率表现为随机过程(见图1)。利率作为期限的函数,在某一个时点,不同期限的利率在一起组成利率期限结构,也叫做收益率曲线(yield curve)。利率期限结构模型将不同...
关键词：利率期限结构模型 波动率 债券价格 收益率曲线 远期利率 
双对数利率期限结构模型及其实证研究
《黑龙江工业学院学报（综合版）》2017年第11期91-96,共6页张清洁 
近年来,随着中国利率市场化的快速发展,利率研究的现实意义变得越来越重要。利率期限结构模型的研究对于利率的确定和应用具有非常重要的现实意义。首先利用短期利率对双对数利率期限结构模型进行参数估计,然后选取5只在上海证券交易所...
关键词：双对数利率期限结构模型 债券定价 马尔科夫链蒙特卡罗法 
基于影子利率期限结构的货币政策效应分析被引量：2
《统计研究》2017年第7期28-36,共9页金成晓 李雨真 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"开放经济条件下货币政策规则动态计量方法及应用研究"(12JJD790015)的阶段性成果
文章首先估计并分析了影子利率期限结构模型,然后基于该模型得到了一种新的衡量货币政策趋势的政策利率,最后利用政策利率分析了货币政策对宏观经济状态的影响效应。研究结果表明,基于影子利率模型得到的宏观经济状态对于政策利率冲击...
关键词：影子利率 利率期限结构模型 货币政策 
半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度被引量：4
《系统工程理论与实践》2017年第5期1136-1143,共8页柳向东 王星蕊 
国家自然科学基金(71471075);教育部人文社会科学研究项目(14YJAZH052);中央高校基本科研业务费专项资金(暨南跨越计划15JNKY003)~~
基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上...
关键词：Ho—Lee模型 利率期限结构 最小Tsallis熵鞅测度 债券期权定价 
关于利率期限结构模型的实证分析
《吉林农业科技学院学报》2017年第2期26-28,共3页王斐 
利率期限结构是各类金融产品设计、投资组合定价、预期收益率推测和金融风险管理的基础,而国债市场是利率市场的一个重要组成部分。本文运用四个模型对2016年6月5日多个国债数据进行较系统的实证分析,并根据所得的结果,分析不同利率期...
关键词：利率期限结构 国债 模型分析 
中国超长期国债的相对流动性溢价与收益率曲线的结构性建模被引量：15
《金融研究》2017年第4期17-31,共15页牛霖琳 林木材 
国家自然科学基金项目(70903053;71273007);中央国债登记结算有限责任公司委托"金融工程咨询项目"的资助
现阶段中国10年期以上超长期国债收益率的编制是完善收益率曲线的重要工作。针对超长期国债流动性较低的市场特征,本文通过引入一个刻画其相对流动性溢价的因子,建立了一个扩展的Nelson-Siegel(NS)无套利利率期限结构模型。实证研究表明...
关键词：超长期国债 流动性 利率期限结构模型 
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