套期保值效果

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基于VECM模型的利率互换套期保值策略优化
《中国货币市场》2024年第10期25-29,共5页李子晔 张理钦 张崇岳 朱伟庭 
利率互换可以有效对冲利率风险,是金融机构尤其是商业银行进行利率风险管理的重要工具。文章选取我国2009年以来利率互换和国债现货的数据,借助VECM协整统计模型对传统套期保值策略进行优化。结果表明:利用VECM等模型可捕捉二者动态关系...
关键词：利率互换 VECM模型 利率风险管理 金融机构 套期保值策略 国债现货 套期保值效果 统计模型 
中国农产品期货市场套期保值效果的影响因素
《中国农业大学学报》2024年第9期255-270,共16页栾昕 鞠荣华 
国家社会科学基金资助项目(21BJY211)。
为厘清中国农产品期货市场套期保值效果的影响因素,利用结构方程模型,从基差风险、期货市场流动性、现货市场结构、期货市场制度、是否有对应的期货外盘、是否有对应的场内期权和投资者结构7个方面,分析各因素对农产品期货市场套期保值...
关键词：农产品期货 套期保值效果 影响因素 结构方程模型 
中国铝锭期货市场套期保值效果的实证研究
《青海金融》2024年第8期56-64,共9页陈晓宇 颜铭 
国内铝锭价格剧烈波动,给铝产业及相关企业带来风险,而铝锭期货合约是有效对冲风险的重要途径,因此研究铝锭期货套期保值应用很有必要。选择上海期货交易所铝锭期货合约(活跃合约)的每日收盘价和长江有色金属铝锭现货日均价格作为研究对...
关键词：套期保值比率 铝锭期货 风险规避 DCC-GARCH 
套期保值效果与“保险+期货”赔付合理性——基于玉米和大豆试点项目的实证分析被引量：2
《保险研究》2023年第12期29-40,共12页鞠荣华 顾巧静 
国家社会科学基金项目“中国农产品期货套期保值效果评价及优化研究”(21BJY211)。
“保险+期货”能够有效弥补农产品价格保险在目标价格厘定困难和缺乏系统性价格风险分散途径方面的缺陷,规范农产品保险的承保及理赔标准。但期货价格对个别试点地区现货价格代表性不高、期现价格联动性不足等问题,导致参保农户时常会...
关键词：“保险+期货” 套期保值效果 赔付合理性 赔付偏差 
外汇期货市场多头、空头套期保值效果确定性和交叉套期保值效果不确定性分析
《河北企业》2022年第12期44-46,共3页吕宁 
通过案例展示了外汇期货市场上多头套期保值、空头套期保值的保值效果具有确定性,而交叉套期保值的保值效果具有不确定性;分析了各自确定性和不确定性的内在逻辑。认为交叉套期保值的叫法不准确,更准确的叫法是交叉套期保值投机。
关键词：多头套期保值 空头套期保值 交叉套期保值 不确定性 
中国股指期货市场套期保值效果的实证研究被引量：2
《宏观经济研究》2021年第9期44-56,共13页卢米雪 鲁邦克 谭智 
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"...
关键词：股指期货 套期保值效果 市场行情 极端事件 套保区间 
国债期货对信用债组合套期保值效果的实证分析被引量：3
《债券》2020年第11期37-41,共5页李宇霆 
当前国内外研究已就国债期货对利率债的套期保值效果作了充分论证,但信用债作为市场机构在实际操作中配置最多的标的,运用国债期货对其进行套期保值的研究较为有限。本文将10年期国债期货作为操作标的,采用常用的五种套期保值方法对信...
关键词：国债期货 信用债 套期保值 
上证50股指期货套期保值效果的研究
《大众投资指南》2020年第13期25-26,共2页杨友智 
随着中国金融市场的逐步开放,金融风险的概率也逐渐加大,因此股指期货被推出,成了许多市场参与者规避风险的一种重要的工具,自从2015年4月16日,上证50股指期货推出以来,成了人们进行套期保值从而规避风险的一种重要的工具。本文就采用OL...
关键词：上证50股指期货 套期保值 
蛋鸡养殖企业产业链套期保值方案被引量：2
《中国农业大学学报》2019年第10期219-229,共11页张凯淇 鞠荣华 林之楠 
北京市社会科学基金重点项目(18GLA004);中国农业大学核心课程建设项目(金融风险管理)
针对蛋鸡养殖企业利润波动较大的问题,本研究运用鸡蛋、玉米和豆粕期货设计产业链套期保值方案,通过OLS、B-VAR和ECM模型估计套期保值比率,对比分析套期保值的效果。结果表明:1)鸡蛋、玉米和豆粕3个品种的期货价格与现货价格分别表现为...
关键词：鸡蛋期货 套期保值比率 套期保值方案 套期保值效果 产业链 
我国股指期现货的动态相关性及其套期保值效果:来自上证50、沪深300和中证500指数的新证据被引量：5
《系统工程》2017年第10期13-22,共10页袁晨 傅强 
国家社会科学基金资助项目(14BRK021)
通过构建DCC-MVGARCH模型,检验了2015年4月至2018年3月我国股指期现货指数之间的相关性及其套期保值绩效。结果表明:首先,上证50期现货和沪深300期现货指数是我国证券市场更具影响力的指数,期货和标的现货指数之间没有表现出清晰的相互...
关键词：股指期货 套期保值 动态条件相关性 多元GARCH模型 
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