多元GARCH模型

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中国新能源股票市场收益及其波动相关性被引量：1
《复旦学报（自然科学版）》2024年第2期236-245,256,共11页熊鸿军 石峰 周家贤 
广西哲学社会科学规划研究课题一般项目(22BJL005)。
本文利用2017年9月至2022年9月中国中证新能源指数、中证航空主题指数、中证医药健康100策略指数、中证农业主题指数和中证有色金属指数的交易日收盘价数据,采用3种多元GARCH模型(CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH)探索中国新能源公司...
关键词：新能源股票市场 多元GARCH模型 CCC-GARCH模型 DCC-GARCH模型 ADCC-GARCH模型 
绿色债券市场和能源行业股票市场的风险溢出效应研究被引量：1
《中国商论》2024年第4期117-120,共4页章雅洁 钟意 
国家自然科学基金面上项目“逆向交叉上市与海外主动退市的理论与实证研究”(71473235);中国博士后科学基金“金融稳定目标下的货币政策有效性研究”(2016M600132)的资助。
本文使用四种多元GARCH模型分析中国绿色债券市场与传统能源行业股票市场之间的动态条件相关和波动性溢出效应。实证结果表明,DCC-GARCH模型拟合样本数据最好,并且能够利用该模型构建套期保值比率和最优投资组合权重。此外,在绿色债券...
关键词：绿色债券 传统能源 多元GARCH模型 波动性溢出效应 绿色金融 
波动率预测:多元GARCH模型能战胜一元GARCH模型吗?——二元DCC-GARCH模型与一元GARCH模型的PK被引量：2
《系统工程》2023年第2期125-134,共10页黄薏舟 王雪 
国家自然科学基金资助项目(71261024)。
波动率在不同资产(市场)之间的传导应当为预测波动率提供有用信息,使波动率预测更准确。本文考察了二元DCC-GARCH模型在预测波动率时是否优于传统的一元GARCH模型。研究发现:波动率在不同资产间的传导,可以为预测波动率提供有用信息,有...
关键词：波动率预测 多元GARCH 一元GARCH 
房价、股价增长变化与货币政策调整
《金融理论与教学》2023年第1期30-38,共9页万俊斌 刘炯男 李爱军 
选取1997年1月至2020年5月代表全国房价、股价、货币政策的月度数据,建立多元GARCH模型,分析了货币政策调整与股价、房价增长三者间的相互影响。通过研究发现,中国货币政策的调整与房价增长有显著的相互影响,股价增长会影响房价增长,货...
关键词：房价 股价 货币政策 多元GARCH模型 
媒体报道、投资者情绪与股指波动关系研究被引量：3
《价格理论与实践》2022年第9期150-153,207,共5页姚洪心 刘明辉 
国家社会科学基金(19BJL113);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790077)。
不同的媒体报道会影响投资者情绪,进而影响股票市场波动。本文基于投资者非理性视角,利用文本挖掘方式提取媒体报道值,并应用MGARCH-DCC模型分别从媒体态度乐观和悲观两种不同的报道视角,研究投资者情绪波动与上证50、沪深300、中证500...
关键词：媒体报道态度 投资者情绪 多元GARCH模型 
中国国债期货与现货市场间的动态价格发现与不对称波动性溢出被引量：2
《计量经济学报》2021年第4期814-837,共24页周颖刚 贝泽赟 
国家自然科学基金(71988101,71871195);国家社会科学基金重大项目(19ZDA060);教育部人文社会科学基金(18YJA790121);闽都中小银行教育基金经费资助
本文旨在分析中国国债期货和其现货之间的动态信息传导关系和不对称波动溢出效应,实证结果发现5年期和10年期国债期货已具有明显的信息优势,且交易更活跃的国债期货品种对现货市场具有更强的价格引导能力,但在市场快速下跌时,市场恐慌...
关键词：中国国债期货市场 信息引导份额 价格发现功能 波动率溢出效应 多元GARCH模型 
中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度--基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型被引量：6
《数学的实践与认识》2021年第20期282-292,共11页陈挺 喻晓玲 
塔里木大学中美棉花产业合作研究中心。
通过观测2006年至2020年中美两国棉花期货价格日收益率数据,运用DCC-GARCH模型刻画了中美两国棉花期货价格收益率的波动以及时变的非线性相关性.同时利用模型中得到的参数,运用△CoVaR模型测算出中美两国棉花期货市场相互之间的风险溢...
关键词：中美棉花期货 动态相关 风险溢出程度 多元GARCH模型 
基于随机波动率模型与GARCH模型的资本市场研究
《西部金融》2021年第3期49-56,共8页王雪 
本文就我国股市上证综指、深圳成指与香港恒生指数和美国道琼斯工业指数分别运用单变量GARCH、多元GARCH、单变量随机波动率与多元随机波动率4个模型来刻画资本市场的波动。研究结果表明,在对4个资本市场指数波动率的刻画中,多元模型优...
关键词：多元GARCH模型 多元随机波动率模型 资本市场 
基于改进MCD方法的多元GARCH模型的估计被引量：1
《统计与决策》2020年第16期18-22,共5页刘丽萍 徐宇欣 
国家社会科学基金资助项目(16CTJ013)。
多元GARCH模型常用于资产间协方差阵的估计和预测,但在高维数据背景下,维数诅咒、噪声影响使得传统的多元GARCH模型不再适用。文章考虑将改进的MCD方法应用到常见的多元GARCH模型——DCC和BEKK的估计过程中,提出基于改进MCD方法的多元GA...
关键词：高维协方差阵 修正的乔列斯基分解法 惩罚函数 多元GARCH模型 
基于多元GARCH模型的中国股市石油与铜之间的波动率关系研究
《开发性金融研究》2020年第3期49-59,共11页王雪 
本文使用BEKK、CCC、DCC三种多元GARCH模型对原油、中国股市和期货铜收益率之间的波动率和条件相关性进行了实证研究。结果表明,3个模型能够捕捉回归交互和波动性溢出效应的动态结构,并且过去的波动在短期和长期持久性影响都显著。这说...
关键词：石油价格 中国股价 期货铜价格 DCC-MGARCH 动态条件相关系数 
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