多元GARCH

作品数：50被引量：393H指数：9
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经济不确定性和地缘政治风险对国内外原油价格的溢出性分析被引量：2
《中国商论》2024年第2期93-96,共4页张思萌 
本文采用多元GARCH模型对条件相关性进行建模,研究2018年3月—2022年6月“一带一路”沿线中东国家油价、国内原油价格、经济政策不确定性和地缘政治风险之间的全球动态关系。实证结果表明,动态条件相关模型拟合数据最好,表明国内外油价...
关键词：油价 地缘政治风险 经济不确定性 多元GARCH 波动性溢出 
美联储加息背景下全球债券市场波动的国际传导研究
《新金融》2024年第1期31-38,共8页吕政 刘丽萍 
贵州省教育厅人文社会科学研究项目“贵州推动碳达峰碳中和对贵州的影响及对策研究”(2023GZGXRW162)资助。
在经济复苏乏力、美联储持续加息背景下,全球金融市场动荡加剧。本文在探究全球债券市场波动跨国传导作用机制的基础上,应用BEKK、CCC、DCC三类多元GARCH模型,实证检验美联储加息前后全球债券市场长期利率变动在波动溢出性、静态相关性...
关键词：债券市场 金融风险 国际传导 多元GARCH 
波动率预测:多元GARCH模型能战胜一元GARCH模型吗?——二元DCC-GARCH模型与一元GARCH模型的PK被引量：2
《系统工程》2023年第2期125-134,共10页黄薏舟 王雪 
国家自然科学基金资助项目(71261024)。
波动率在不同资产(市场)之间的传导应当为预测波动率提供有用信息,使波动率预测更准确。本文考察了二元DCC-GARCH模型在预测波动率时是否优于传统的一元GARCH模型。研究发现:波动率在不同资产间的传导,可以为预测波动率提供有用信息,有...
关键词：波动率预测 多元GARCH 一元GARCH 
结构突变下国际油价波动与中国石油行业发展的多重联动关系被引量：6
《统计与信息论坛》2021年第6期73-83,共11页吕政 胡晨沛 
全国统计科学研究一般项目“大数据背景下组合风险的统计估计及应用研究”(2018LY41);贵州省教育厅科技人才成长项目“考虑非同步交易影响的金融高频协方差阵的估计及应用”(黔教合KY字〔2018〕160);中央财经大学研究生科研创新基金资助项目“制造业集聚与生产率的非线性关系研究——以运输条件为视角”(20192Y011)。
国际油价突变和中国原油对外依存度攀升增加了国际石油市场与中国石油行业联系的复杂度,廓清两者关系有助于提升中国在国际石油市场的话语权。为此,厘清了国际油价波动与中国石油行业股指变动之间的传导机制。在实证检验部分,应用Bai-Pe...
关键词：国际油价 石油行业 波动溢出性 时变性 多元GARCH 
上证50指数与其衍生品的波动特征及溢出效应
《郑州航空工业管理学院学报》2021年第1期101-112,共12页王雪 
全球金融市场波动加剧,市场投资者规避风险需求增加,对具有风险规避功能的金融衍生品与其标的资产之间波动率相互影响的研究显得尤为重要。文章对上证50指数、上证50股指期货与50ETF三者之间的波动率溢出效应进行了实证研究,发现:上证5...
关键词：上证50指数 股指期货 金融市场 ETF 多元GARCH 
利率、汇率和房价谁是波动的源头?——基于MGARCH模型的波动溢出效应研究
《经济论坛》2020年第3期47-59,共13页徐升艳 王睿智 周玉琴 
国家自然科学基金青年项目“地方政府土地配置结构失衡的机制分析和效应测度——基于房地产市场分化和工业企业TFP的考察”(71603071);中央高校基本科研业务费专项资金资助:“地方政府土地配置结构研究”(2017B19114)。
利率、汇率、房价稳定是金融稳健运行的核心,对于保证经济稳健运行具有重要意义。这三个因素谁是波动的源头?本文基于2000年3月-2017年3月月度数据,构建BEKK-GARCH与DCC-GARCH模型,研究利率、汇率、房价变化率波动溢出效应的传导方向与...
关键词：波动溢出 传导路径 动态变化 多元GARCH 
经济政策不确定性与金融不稳定的波动性外溢研究被引量：9
《经济问题探索》2018年第9期21-30,共10页钟意 刘家鹏 
国家自然科学基金面上项目"逆向交叉上市与海外主动退市的理论与实证研究"(71473235);主持人:易荣华;中国博士后科学基金"金融稳定目标下的货币政策有效性研究"(2016M600132);主持人:钟意;浙江省自然科学基金青年基金项目"经济政策不确定性影响浙江区域金融稳定的机理及对策研究"(LQ17G030008);主持人:钟意
本文基于中国1995至2017年的月度宏观经济数据构建中国金融压力指数,并且使用四种多元GARCH模型探讨金融不稳定、经济政策不确定性与中国GDP增长率之间的动态相关性。实证结果表明,经济政策不确定性以及金融不稳定的变动均对GDP增长率...
关键词：经济政策不确定性 金融不稳定 GDP增长率 多元GARCH 
中国金融体系系统性风险度量被引量：1
《统计与决策》2018年第11期157-161,共5页韩龙 吴永 
国家社会科学基金资助项目(14BJY200)
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。...
关键词：系统性风险 多元GARCH DCC模型 CoVaR 
中国A股行业溢出效应的实证分析——基于小波分解和多元GARCH-VAR模型被引量：3
《系统工程》2017年第12期15-24,共10页苏民 
山西省软科学研究一般项目(2017041017-1);太原理工大学校基金资助项目(2016RS13)
本文首先对A股市场进行聚类分析,找出比较典型的3个代表性行业,之后进行小波分解,提取出这些行业数据的低频部分(趋势)和高频部分(周期和不规则)。然后,对行业的低频数据建立VAR模型,进行Granger因果关系分析和方差分解,以检验行业间的...
关键词：行业效应 小波分解 多元GARCH 波动溢出 
企业所有制与住房价格
《湖南社会科学》2017年第1期125-131,共7页杜江 吴耀国 邓国营 
国家自然科学基金青年项目(项目号:71203149)
基于近100万条新建商品住房市场微观交易数据,采用OLS、VEC和多元GARCH模型,比较分析了中央国有、地方国有、民营、外资四种所有制房地产开发企业住房价格之间的关系,实证结果表明,不同所有制企业住房价格存在显著差异,中央国有企业住...
关键词：所有制 住房价格 波动溢出效应 多元GARCH 
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