DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
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得分驱动时变DCC模型及其应用
《统计与决策》2024年第3期63-68,共6页周泽峰 沈根祥 
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式,以此表明DCC模型的观测驱动特性;然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化,得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示,...
关键词：得分驱动 DCC模型 投资组合 
时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析被引量：1
《运筹与管理》2023年第5期190-196,共7页肖振宇 王杰 李姗姗 石岿然 
国家社科基金项目(22BGL002);江苏省高校人文社会科学研究项目(2021SJA0369);江苏省金融工程重点实验室招标项目(NSK2021-04)。
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳...
关键词：DCC模型 多元NBS Copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性 
加密货币对货币指数的外溢效果分析
《商展经济》2022年第18期79-81,共3页闫越 陈靖 
美元是国际货币体系的核心币种,而人民币的发展势头迅猛,加密货币是否会对这两种货币造成一定的影响?本研究引入DCC模型,对以比特币(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)、瑞波币(Ripple)、泰达币(USDT)和莱特币(Litecoin)为代表的加密货币与美...
关键词：加密货币 美元指数 人民币指数 DCC模型 外溢 
风险预期对股票市场交易行为的影响研究被引量：1
《吉林大学社会科学学报》2021年第1期113-127,238,共16页周佰成 迟雪丹 阴庆书 
教育部重大课题攻关项目(17JZD016);国家自然科学基金青年项目(11901233)
随着行为金融学的发展,市场参与者行为对金融市场的影响日益受到学术界的关注。依据"恐慌指数"(VIX)设计风险预期和风险预期溢价两个指标,使用Hilbert-Huang变换对风险预期进行归类重组,将风险预期分为短期市场预期和长期市场预期;使用...
关键词：风险预期 股票市场 Hilbert-Huang转换 隐含波动率 Bayes-skew-t-DCC模型 
中国资本市场资产价格波动的动态关联性检验被引量：2
《统计与信息论坛》2020年第1期53-63,共11页唐晓彬 董曼茹 乔天立 张瑞 
国家社会科学基金项目“大数据背景下地区主要宏观经济指标预测预判方法体系研究”(16BTJ027);对外经济贸易大学惠园优秀青年学者项目(18YQ04);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助“一带一路”研究数据库建设项目(TS4-03)
与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、...
关键词：资本市场 投资组合 Markov状态转换模型 DCC模型 动态关联性 
基于DCC模型的螺纹钢期货套期保值研究——以江苏省大型水利工程钢材供应为例
《市场周刊》2019年第6期21-22,共2页武东 
本文基于江苏省无锡市螺纹钢现货数据和上海期货交易所螺纹钢期货数据建立普通最小二乘模型(OLS)、误差修正模型( ECM)、动态相关系数模型(DCC)。通过这三类模型求得最小方差套期保值比并计算方差减小比例发现:动态相关系数模型效果最佳...
关键词：螺纹钢期货 套期保值 DCC 
“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析被引量：2
《区域金融研究》2018年第11期5-14,共10页王涛 董梅生 
国家社科基金项目"国资管理三层架构下的混合所有制企业股权结构选择研究"(16BJL046);安徽工业大学研究生创新研究基金项目(2017104)
本文基于向量自回归模型和DCC方程对"深港通"开通前后两阶段进行脉冲响应和动态相关性分析。结果表明:"深港通"开通后两地市场均对波动冲击的响应具有更强持久性和"杠杆效应",且深市对港市具有单向的风险溢出效应;两地市场的动态相关性...
关键词：“深港通” 股市联动 溢出效应 DCC-GARCH 
境内外人民币国债市场联动关系研究被引量：5
《金融论坛》2018年第6期68-80,共13页时旭辉 王楚云 
国家自然科学基金项目“基于金融稳定视角的逆周期银行监管机制设计研究”(71473103)和教育部人文社科基金项目“国际资本流动与我国金融市场稳定”(10YJA790158).
本文利用Granger因果检验、ARMAX-BEKK模型以及ARMAX-FIAPARCH-DCC模型,研究境内外人民币国债市场之间的联动关系。结果表明:在岸人民币国债市场对离岸人民币国债市场存在单向的报酬溢出效应;在岸人民币国债市场和离岸人民币国债市场之...
关键词：人民币国债 离岸市场 联动关系 溢出效应 ARMAX-FIAPARCH-DCC模型 
中国金融体系系统性风险度量被引量：1
《统计与决策》2018年第11期157-161,共5页韩龙 吴永 
国家社会科学基金资助项目(14BJY200)
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。...
关键词：系统性风险 多元GARCH DCC模型 CoVaR 
基于股市联动性视角下海峡两岸经贸关系研究被引量：3
《台湾研究集刊》2018年第3期65-76,共12页唐礼智 刘堂勇 
国家社会科学基金重大项目"我国不同要素分配关系与分配正义理念创新研究"(17ZDA114)
作为经济的晴雨表,股市能够对经济状况作出最为直接的反映,而股市联动特征的变化可以体现经贸依赖性强度的变化。本文利用1993—2017年的数据,对上海和台湾股市的联动性进行多角度动态分析。结果显示,两岸股市存在一定的联动性,但在不...
关键词：两岸关系 股市联动 DCC模型 动态条件相关 
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