利率互换定价理论研究  

作　　者：毛宁[1] 

机构地区：[1]中央民族大学

出　　处：《财讯》2016年第14期33-35,共3页

摘　　要：利率互换是指双向同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流,其中一方的现金流根据浮动利率计算出来,而另一方的现金流根据固定利率计算（郑振龙,200320世纪70年代末,随着期权定价等金融理论的创新突破与国际金融环境监管的放松,各种金融衍生品的创新不断涌现,其中最为重要且发展最迅速的就是互换（Swaps）交易,利率互换（Interest Rate Swaps）就是最核心的互换工具.

关 键 词：利率互换 定价理论 违约风险 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]