利率模型综述及BDT模型在中债数据下的算法实现  

作　　者：续云丰[1] 孔亚仙[1] 

机构地区：[1]浙江建设职业技术学院,浙江杭州311231

出　　处：《绥化学院学报》2014年第9期146-149,共4页Journal of Suihua University

摘　　要：文章对利率模型进行综述整理,并分析主要利率模型的特点及优缺点。针对中国市场中债公司发布的利率曲线数据,构建以二分法求解一个自由度为一的非线性方程,展示了求解BDT模型对应二叉树的具体算法实现。

关 键 词：均衡模型 无套利模型 BDT模型 二叉树 二分法 非线性方程 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]