无套利均衡

作品数：38被引量：61H指数：4
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基于随机利率的PPP项目无套利均衡估值
《系统工程》2023年第3期102-113,共12页刘元浩 王松江 
国家社科基金应急专项课题(20VYJ028)
PPP项目估值是政府、社会资本和金融机构进行项目可行性决策的重要依据。本文通过文献研究发现政府文件所推荐的CAPM、WACC方法和理论界建议的实物期权方法存在参数动态变化而难以准确选择、估值误差的大小和方向难以判断等问题,容易造...
关键词：PPP 资产定价 实物期权 无套利均衡 
人口老龄化通过需求侧对实际汇率的影响被引量：6
《世界经济研究》2022年第4期105-119,M0004,共16页韩保庆 王胜今 
文章在萨缪尔森的分析框架下建立了一个两期多商品的跨期迭代模型来研究人口老龄化通过需求侧对实际汇率的影响。理论分析认为,在技术条件不变的情况下,由于跨期迭代,人口老龄化会使得消费相对增加,净出口减少。受消费者消费偏好和无套...
关键词：人口老龄化 实际汇率 无套利均衡 需求侧 巴拉萨-萨缪尔森效应 
远期外汇市场报价行远期差价的报价策略
《山西财政税务专科学校学报》2021年第3期12-15,共4页王伟 付志刚 朱艳 
国家社科基金一般项目“基于非对称地方财政竞争的中央均等化转移支付的效率研究”(18BJL028);广西财经学院博士启动项目“后疫情时代中国通胀预期的形成机制、测度与管理”(BS2021012)。
在远期外汇市场中报价行的远期汇率报价直接决定其市场竞争力,进而影响其风险管理水平和盈利空间。远期汇率报价实质就是远期差价的报价,如何报出一个合理且具有竞争力的远期差价至关重要。基于无套利均衡分析的原理,通过构建无抵补套...
关键词：远期外汇市场 远期汇率 远期差价 无套利均衡 抵补套利 
中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型被引量：1
《南方金融》2019年第9期71-79,共9页单亮 杨苗燕 
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论:第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时...
关键词：无套利均衡 股指期货 期货期权平价 Vasicek过程 SETAR模型 
基于BJS方法的股票市场风险溢价影响因素分析
《科技与管理》2017年第2期63-67,共5页张云辉 朱怀任 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJCZH262)
通过综合资产定价理论和文献的实证结论,对沪深A股市场从2009年1月到2015年12月风险溢价的横截面因素进行了研究。采用国际上通用的BJS方法进行回归,建立基于工业增长月度变化率、CPI、M2增长率、7日国债回购利率、长短期利差,市场风险...
关键词：风险溢价 风险因子 多因素模型 无套利均衡 
中国国债期货的市场有效性研究被引量：11
《经济评论》2015年第6期55-68,共14页王晋忠 胡晓帆 
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回...
关键词：国债期货 市场有效性 无套利均衡分析 
无套利均衡分析原理及其在定价中的应用
《环球市场信息导报》2015年第35期109-109,共1页贾梦真 
随着我国经济水平的提升,我国的金融理论也在此过程中得到了较大程度的发展。在本文中,将就无套利均衡分析原理及其在定价中的应用进行一定的研究与分析。
关键词：均衡分析 我国经济水平 资本结构 现金流 利润流 公司价值 均衡理论 无风险 有效市场理论 风险溢价 
固定收益衍生品定价分析
《商》2014年第40期142-142,132,共2页罗喜德 
随着固定收益衍生品交易量在国际衍生品市场的占比越来越大，固定收益衍生品越来越凸显其在金融市场的重要性。我们对于固定收益衍生品的分析和理解也显得越来越紧要和刻不容缓，尤其是对固定收益产品的估值分析和风险的防范更是相当重...
关键词：固定收益衍生品 无套利均衡 衍生品估值 
现代商业银行资金“三性”平衡的金融工程方法的探讨
《知识经济》2014年第2期88-89,共2页康欣华 
伴随不断变化的商业银行经营环境,在当今社会经济形势下,传统的经营管理方法和金融工具已经无法跟上新时代的步伐。日常经营基本目标就是资金的营利性、流动性、安全性之间的动态均衡。在金融领域中引入工程思维,对设计、开发、实施各...
关键词：套期保值 无套利均衡 金融工程 商业银行 
由理想市场到现实交易:现代金融学理论假设的演进被引量：4
《当代经济研究》2013年第10期48-54,93,共7页丁志国 徐德财 赵晶 
国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部"新世纪"优秀人才计划;吉林大学哲学社会科学"青年学术领袖"计划
传统金融学理论是对理想市场状况的完美抽象与诠释,而行为金融学刻画的则是现实交易的市场特征与结果,是对传统金融学研究范式过于严苛的理论假设进行放松的结果。传统金融学与行为金融学的分歧并不意味着两者之间存在本质上的矛盾,其...
关键词：现代金融学 理论假设 研究范式 理性投资者 无套利均衡 
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