无套利均衡分析

作品数：15被引量：29H指数：3
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中国国债期货的市场有效性研究被引量：11
《经济评论》2015年第6期55-68,共14页王晋忠 胡晓帆 
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回...
关键词：国债期货 市场有效性 无套利均衡分析 
无套利均衡分析的教学方法研究与思考
《价值工程》2012年第4期238-239,共2页龚新龙 
本文从无套利均衡分析的经济学意义和地位着手,分析了学生在学习无套利均衡分析中所存在的问题与误区,并针对这些问题提出了一些如何学好无套利均衡分析的可行性方法,并利用案例进行了详细地分析,力图让学生学习该门课程更加容易理解。
关键词：无套利均衡 教学方法 案例研究 
无套利均衡分析在资产定价中的应用分析
《商情》2011年第28期30-31,共2页龚新龙 
无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会，则市场处于不均衡状态，而投机者就会进行无风险套利。使市场达到均衡。市场一旦均衡，套利机会就会消失。本文主要在APT模型和期权等几个方面来运用无套利均衡分析对资产进行定价...
关键词：无套利均衡 APT 期权 
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究被引量：1
《重庆理工大学学报（社会科学）》2010年第5期40-43,共4页袁靖 
利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、AFSV模型的利率预测能力,结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型...
关键词：无套利 CS模型 AFG模型 AFSV模型 
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
《金融教学与研究》2010年第1期44-46,共3页袁靖 王忠辉 
国家自然科学基金项目(70901048);高等学校全国博士学位论文作者专项资金资助项目(200982);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062)
估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析CS(允许套利机会)和AFG、AFSV模型(排除套利机会)的利率预测能力,结果发现:AFG、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模...
关键词：利率期限结构 无套利分析法 CS模型 AFG模型 AFSV模型 
与金融工程一起走过的日子
《数学教学通讯（数学金刊）（高考）》2009年第7期86-86,共1页豆中强 
大学二年级上学期，我们系新开了《金融工程原理》的课程，参考书籍是宋逢明教授编著的《金融工程原理——无套利均衡分析》一书。当老师用优美的语言把高深的数学知识与新颖的金融学知识紧密结合起来的时候，我被深深地吸引了。除了感...
关键词：金融工程 无套利均衡分析 数学知识 上学期 二年级 金融学 原理 编著 
新商业企业中财务管理的无套利均衡分析
《现代商业》2008年第5期124-124,共1页黄莉岚 
无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会,就说明市场处于不均衡状态,而套利力量将会推动市场重建均衡。市场一旦恢复均衡,套利机会就消失。在市场均衡时无套利机会,这就是无套利均衡分析的依据,财务管理中许多重要理论的建...
关键词：无套利均衡 MM理论 APT 
资本市场均衡理论与新古典均衡分析的渊源关系及其新特点被引量：5
《经济评论》2005年第5期87-92,共6页郭敏 王红玉 
资本市场均衡理论均衡分析方法是新古典均衡分析方法在金融领域里的运用,其理论体系的分析框架、分析逻辑与分析方法与新古典均衡理论体系有着血脉上的传承关系,这有着两层含义:首先,资本市场均衡机制及其资产定价的研究工具和分析框架...
关键词：经济人理性 新古典均衡分析 资本市场均衡 无套利均衡 资本市场理论 一般均衡分析 均衡理论 新古典 渊源关系 无套利均衡分析 
基于复合期权理论的技术经济评价方法被引量：3
《技术经济》2005年第10期92-94,共3页叶柏青 许国东 
本文针对传统技术经济评价方法不能对项目投资过程中灵活性进行估价的缺陷,用复合实物期权理论改进了传统技术经济学中的经济评价方法。根据金融无套利均衡分析,应用Black-Scholes期权定价模型和Geske复合期权定价模型给实物期权定价,...
关键词：经济评价 实物期权 复合期权 经济评价方法 实物期权理论 传统技术 BLACK-SCHOLES期权定价模型 复合 实物期权定价 无套利均衡分析 
资本市场有限套利及其均衡问题被引量：2
《经济学动态》2005年第9期111-115,共5页刘少波 崔萍 
本文是暨南大学创新团队项目(04SK2D03)的研究成果。
一、无套利均衡的内在规定及其现实冲突。套利和均衡是现代金融学中的两个核心概念，无套利均衡分析是现代金融学的基本范式之一。一般认为，无套利分析方法是由Modigliani和Miller（1958）首创，后经Cox和Ross（1976）、Harrison和Pli...
关键词：有限套利 资本市场 无套利均衡分析 现代金融学 无套利分析 基本范式 概念 定义 
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