无套利分析

作品数：23被引量：48H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：汪寿阳李仲飞邓小铁戴永隆蒋春福更多>>
相关机构：中山大学中国科学院数学与系统科学研究院香港城市大学天津大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《成都理工大学学报（社会科学版）》《China's Foreign Trade》《系统工程理论与实践》更多>>
相关基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家杰出青年科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
取消高速公路收费创造多赢格局:基于实物期权视角的解读
《重庆工商大学学报（社会科学版）》2012年第5期49-55,共7页许静林 
本文基于实物期权思想,运用布莱克—舒尔茨公式,以在建的巴南高速公路为例,评估了取消高速公路收费的合理性和收益性。本文的研究发现,实物期权理论很好地解释了取消高速公路收费的合理性。将组合期权的投融资方式运用到高速公路的建设...
关键词：高速公路收费 实物期权 无套利分析 
我国银行业不良资产证券化定价研究初探被引量：1
《商业时代》2011年第25期63-64,共2页王淑梅 
本文分析了不良资产证券化中的关键问题即证券的定价,利用无套利分析的方法对不良资产证券的发行利率进行了推导,建立了我国不良资产证券的定价模型。通过实证分析得出,我国银行业的部分不良资产实施证券化是可行的。另外,本文设计的不...
关键词：不良资产证券化 无套利分析 定价 
无套利分析在非完美条件下远期合约定价中的运用
《成都理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期25-28,共4页宁同科 李绯 
上海市教委社科项目(CW0918);上海师范大学金融工程重点学科(DZW912)
无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题。在介绍无套利分析方法的基础上,通过现金流复制技术,研究了三种非完美条件下远期合约的定...
关键词：无套利分析 远期合约 非完美条件 定价 
股指期货对股指的收益率影响的实证研究——以沪深300股指期货为对象被引量：2
《大众商务》2010年第12期60-60,共1页刘欢 
本文主要通过对沪深300股指收益率做统计分析后,建立GARCH模型,将沪深300股指期货的推出做为虚拟变量分别引入收益率回归模型的GARCH模型中,模型结果表明股指期货的推出可以认为显著性的降低了沪深300的收益率。
关键词：股指期货 无套利分析 格兰杰因果检验 GARCH模型虚拟变量 
No-arbitrage Analysis of Frictional Markets Under the General Transaction Costs
《China's Foreign Trade》2009年第5期66-67,共2页Wang Shaojun Yang Xiaoping 
The modern financial theory originates in the portfolio theory which was put forward by H.Markowitz at the beginning of the fifties of the 20th century; it is the modern finance＇s beginning of the quantitative resear...
关键词：无套利分析 交易成本 摩擦市场 现代金融理论 投资组合理论 企业价值 资本结构 
我国银行业不良资产证券化的定价研究被引量：1
《金融理论与教学》2008年第3期24-26,共3页田娟娟 
针对不良资产证券化中的关键问题——证券的定价,利用无套利分析的方法对不良资产证券的发行利率进行了推导,建立了我国不良资产证券的定价模型。通过实证分析得出我国银行业的部分不良资产实施证券化是可行的。另外,设计的不良资产证...
关键词：不良资产证券化 无套利分析 定价 
无套利期权定价模型在一般均衡框架下的一致性研究被引量：1
《经济数学》2007年第3期260-268,共9页陈莹 谭伟强 
国家社会科学基金重点项目(07AJL003)的资助
期权定价有无套利方法和一般均衡方法两种.本文在一般均衡框架下构造了一个允许连续消费的简单经济模型,并将基于无套利方法的期权定价模型中所假定的标的证券的价格变化动态过程内生化于理性预期均衡中.在常数相对风险厌恶(CRRA)的效...
关键词：期权定价 一般均衡分析 无套利分析 
一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析被引量：1
《应用概率统计》2007年第1期31-41,共11页蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金(10271120).
本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而...
关键词：奇异协方差阵 有效证券组合 有效前沿 套利 
嵌入退保期权的寿险保单定价分析被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2006年第5期85-87,共3页房海滨 陈立文 
利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种关系随着保单参数值的变化而变化。同时否定了两个常见的,表面看起来很有道理的结论。最后运用无套利分...
关键词：退保期权 保单定价 无套利分析 保险精算 
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较被引量：1
《云南财贸学院学报（社会科学版）》2006年第4期68-69,共2页李少付 
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价...
关键词：资本资产定价模型 风险中性定价理论 无套利分析 随机过程 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部