宁同科

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供职机构：上海师范大学金融学院更多>>
发文主题：股权分置改革事件研究法中国股票市场风险中性概率二叉树模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《上海理工大学学报》《成都理工大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：中国博士后科学基金上海市教委人文社会科学研究项目上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
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无套利分析在非完美条件下远期合约定价中的运用
《成都理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期25-28,共4页宁同科 李绯 
上海市教委社科项目(CW0918);上海师范大学金融工程重点学科(DZW912)
无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题。在介绍无套利分析方法的基础上,通过现金流复制技术,研究了三种非完美条件下远期合约的定...
关键词：无套利分析 远期合约 非完美条件 定价 
股权分置改革对中国股票市场的长期效应分析
《上海理工大学学报》2010年第1期92-95,共4页屠钪 宁同科 朱祎莉 
国家第二十四批博士后基金资助项目(20070420100);上海市教育委员会社会科学基金资助项目(CW0918)
借鉴Fama-French三因子模型的分组方法，对2005-2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组，并用事件研究法和回归分析对其进行分析，考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益，以此来说明股权分置改革对中国证券市场...
关键词：股权分置改革 事件研究法 超额收益 
二叉树模型用于可转换公司债券定价
《上海理工大学学报》2008年第6期543-546,共4页朱莉 宁同科 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金
可转换公司债券兼具债券、股票和期权3个方面的部分特征,再加上可转债的赎回条款和回售条款,使其定价更为复杂.利用二叉树模型,给出了附有赎回条款和回售条款的可转债的定价方法,分析了赎回条款和回售条款对可转债的影响.
关键词：可转换公司债券 二叉树模型 风险中性概率 赎回条款 回售条款 
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