房海滨

作品数：5被引量：9H指数：2
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：资产负债管理退保期权保险精算利率风险资产负债更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《北京理工大学学报（社会科学版）》《西南交通大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家杰出青年科学基金更多>>
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基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2007年第5期77-80,共4页纪颖波 房海滨 
应用聚合风险模型和蒙特卡罗模拟技术,计算不同情况下的破产概率,并对结果进行了对比分析,发现初始准备金在开始时间段对破产概率影响较大,不同初始准备金(其它参数相同)下的破产概率随着时间的变化逐渐收敛到终极破产概率;通过建立某...
关键词：资产负债管理 破产概率 蒙特卡罗模拟 VAR 
寿险公司投资策略最优化研究被引量：1
《预测》2007年第1期70-72,共3页王春峰 房海滨 
应用随机优化控制理论和保险精算理论,对寿险公司保费投资的最优策略进行研究,得到了基于半连续定期寿险模型和幂函数效用函数的最优投资策略。
关键词：寿险公司 随机优化 保险精算 保费投资 资产负债管理 
基于利率风险的保险公司资产负债管理研究被引量：3
《中国管理科学》2007年第2期9-14,共6页房海滨 王春峰 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
应用无套利分析方法和二叉树方法对退保期权进行了定价,使用数值方法得到了中国市场的三次多项式利率期限结构模型,并应用以上结果建立了基于利率风险的久期缺口免疫模型,并使用保险公司实际资产负债数据对模型效果进行了检验。
关键词：资产负债管理 利率风险 免疫模型 退保期权 二叉树 
嵌入退保期权的寿险保单定价分析被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2006年第5期85-87,共3页房海滨 陈立文 
利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种关系随着保单参数值的变化而变化。同时否定了两个常见的,表面看起来很有道理的结论。最后运用无套利分...
关键词：退保期权 保单定价 无套利分析 保险精算 
从分笔交易数据透视中国债券市场流动性被引量：2
《西南交通大学学报（社会科学版）》2006年第4期98-104,共7页房海滨 刘凤霞 
采用分笔交易数据,用相对买卖价差分析我国债券市场流动性,可以得出如下结论:各期限国债流动性差异不大,短期和长期国债流动性相对较好;国债买卖价差最小,可转债累计深度最大;债券市场流动性和波动性特征之间存在紧密的内在联系。
关键词：债券流动性 流动性市场 债券市场 交易数据 
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