寿险公司投资策略最优化研究  

A Study on the Optimal Strategy for the Investment of Life Insurance Premium

作　　者：王春峰[1] 房海滨[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《预测》2007年第1期70-72,共3页Forecasting

摘　　要：应用随机优化控制理论和保险精算理论,对寿险公司保费投资的最优策略进行研究,得到了基于半连续定期寿险模型和幂函数效用函数的最优投资策略。By the theory of stochastic optimal control and actuarial theory, the paper studies the investment strategy for the life insurance premium, based on the semi-continuous term life insurance mode and power law utility function.

关 键 词：寿险公司 随机优化 保险精算 保费投资 资产负债管理 

分 类 号：F840[经济管理—保险]