保单定价

作品数：8被引量：7H指数：2
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：汪翀霍康龙文莉房海滨陈立文更多>>
相关机构：复旦大学西南财经大学天津大学河北工业大学更多>>
相关期刊：《经济数学》《保险职业学院学报》《经营管理者》《上海理工大学学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金江西省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-8
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
投资联结型人寿保单定价的蒙特卡罗方法研究
《商情》2014年第12期34-34,共1页罗琳云 
文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下，研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方法。首先说明在给定生命表条件下，此类保单实际是一系列特殊的欧式期权组合，其次给出期权价格的表达...
关键词：投资联结型 人寿保险 常数利率 蒙特卡罗 
投资联结型人寿保单定价的蒙特卡罗方法研究被引量：1
《经营管理者》2010年第3X期85-85,共1页罗琳云 刘洋溢 
文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下,研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方法。首先说明在给定生命表条件下,此类保单实际是一系列特殊的欧式期权组合,其次给出期权价格的表达形式...
关键词：投资联结型 人寿保险 常数利率 蒙特卡罗 
终身寿险型投资连结保险的定价问题研究被引量：2
《上海理工大学学报》2009年第1期80-84,共5页王琦 许志军 高岩 
上海市重点学科建设资助项目(T0502);江西省教育厅科技研究资助项目(GJJ09257);江西省自然科学基金资助项目(0511006)
在风险中性假设下,利用鞅和偏微分方程等方法,给出了终身寿险型投资连结保单的定价模型和方法,得到了保单的定价公式,并给出了定价的闭合解,分析了关键参数对保单价值的影响.实证分析表明,模型与实际吻合.
关键词：投资连结 保单定价 风险中性 终身寿险 死亡效力 
保险交易诚信博弈与风险—利益均衡控制——基于内生交易费用的保单定价视角被引量：1
《保险职业学院学报》2008年第2期5-9,共5页张维龙 张海川 
诚信是实现保险公平交易的基本原则。但在信息不对称条件下,保险交易双方就必然围绕逆选择和道德风险而展开定价博弈,产生引致性内生交易费用。本文通过对保险交易的诚信博弈分析,进一步探讨了交易中的保单定价博弈问题,进而探讨了信息...
关键词：诚信 不对称信息 内生交易费用 逆选择 道德风险 
嵌入退保期权的寿险保单定价分析被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2006年第5期85-87,共3页房海滨 陈立文 
利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种关系随着保单参数值的变化而变化。同时否定了两个常见的,表面看起来很有道理的结论。最后运用无套利分...
关键词：退保期权 保单定价 无套利分析 保险精算 
几类新型投资连结保单定价的进一步探讨被引量：1
《复旦学报（自然科学版）》2005年第3期388-394,共7页霍康 
运用金融经济学中经典的Black sholes定价模型,讨论几类新型投资连结保单的定价,建立其数学模型并采用偏微分方程及随机过程的理论予以定价.
关键词：期望收益函数 投资账户 保障型保单 偏微分方程 
两类团体保险保单的定价问题
《经济数学》2003年第3期12-17,共6页龙文莉 刘余庆 汪翀 
本文试图利用金融经济学中的不确定权益方法讨论两类团体保险保单的定价问题 ,即利用偏微分方程方法和推广的精算贴现 (GEDV)
关键词：团体保险 保单定价 风险中性概率测度 精算贴现 偏微分方程 
存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析被引量：1
《复旦学报（自然科学版）》2003年第2期178-182,共5页余晗烨 李恒 
国家自然科学基金资助项目(19831020)
运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单定价,建立模型并以偏微分方程的形式表现出来,分析此偏微分方程并详细讨论保单在临近有效期末时的退保情况.
关键词：提前退保 自由边界 局部分析 偏微分方程 相似解 保险市场 投资连结保单 自由退保 保单定价 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部