投资连结保单

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流“金”岁月（下）让“保险”回归“保险”
《证券导刊》2012年第27期35-54,共20页
寿险公司通过保险和投资业务创造价值。其主要利润来源有三个：承保业务、投资业务和管理费收入。寿险公司过往主要专注于防范死亡风险，如今则提供全方位寿险（如死亡险、疾病险和长寿险）和金融市场保险。盈利影响因素因产品类型而差...
关键词：市场保险 “金” 寿险公司 产品类型 回归 投资业务 死亡风险 投资连结保单 
投资连结保单的研究被引量：1
《钦州师范高等专科学校学报》2006年第3期123-125,共3页唐国强 
广西自然科学基金资助项目(0447096)
在初始准备金收益固定或随机的情况下考虑保险人的风险收益,讨论了具有最低到期保证给付投资连结保单的定价和初始准备金.
关键词：投资连结保险 最低保障 初始准备金 定价 随机模拟 
一类投资连结保单定价模型中自由边界的渐近性态被引量：3
《复旦学报（自然科学版）》2004年第3期323-328,335,共7页陈杰 
主要对一类允许提前退保的具有利率保障的投资连结保单定价问题的数学模型进行研究 .运用偏微分方程中自由边界问题的研究方法 ,在关于模型参数的若干假设下 ,分析其提前退保最佳时刻点即自由边界的性态 。
关键词：变分不等式 自由边界 STEFAN问题 渐近性质 利率保障 保险 最佳时刻点 
可转化为保障型的投资连结型保单的定价问题被引量：4
《复旦学报（自然科学版）》2004年第3期329-335,共7页刘余庆 龙文莉 汪翀 
国家自然科学基金重点资助项目 (1 9831 0 2 0 )
利用条件期望的方法讨论一类可以在离散时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,再利用金融经济学的方法讨论可在任意时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,即将模型归结为偏微分方程并求得解析解 .
关键词：保障型 投资连结保单 定价 偏微分方程 条件期望 Ito’s引理 
随机利率下投资连结保单准备金的提取及模拟被引量：1
《应用概率统计》2004年第1期54-58,共5页陈雪东 
国家自然科学基金(19831020)资助.
具有分离基金的保险产品的责任准备金提取有别于传统的精算方法.本文在对一类投资连结保单的现金流推算的基础上,讨论了在随机利率环境下其准备金的提取,并就具体的数值例子进行了模拟计算.本文所涉及的情况与实务较为相符,可作为利润...
关键词：投资连结保险 准备金 现金流 随机模拟 
存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析被引量：1
《复旦学报（自然科学版）》2003年第2期178-182,共5页余晗烨 李恒 
国家自然科学基金资助项目(19831020)
运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单定价,建立模型并以偏微分方程的形式表现出来,分析此偏微分方程并详细讨论保单在临近有效期末时的退保情况.
关键词：提前退保 自由边界 局部分析 偏微分方程 相似解 保险市场 投资连结保单 自由退保 保单定价 
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