两类团体保险保单的定价问题  

PRICING ON TWO KINDS OF GROUP INSURANCE CONTRACTS

作　　者：龙文莉[1] 刘余庆[1] 汪翀[1] 

机构地区：[1]复旦大学数学研究所,上海200433

出　　处：《经济数学》2003年第3期12-17,共6页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文试图利用金融经济学中的不确定权益方法讨论两类团体保险保单的定价问题 ,即利用偏微分方程方法和推广的精算贴现 (GEDV)This paper aims to value two kinds of group insurance contracts by applying the contingent claims valuation approach.That is,we price the value of insurance contracts using partial differential equation(PDE)method and generalized expected discounted value(GEDV)method respectively.And we find that both methods give the same result.

关 键 词：团体保险 保单定价 风险中性概率测度 精算贴现 偏微分方程 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济] O175.2[理学—数学]