无套利均衡分析在资产定价中的应用分析  

作　　者：龚新龙[1] 

机构地区：[1]黄石理工学院经济与管理学院

出　　处：《商情》2011年第28期30-31,共2页

摘　　要：无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会，则市场处于不均衡状态，而投机者就会进行无风险套利。使市场达到均衡。市场一旦均衡，套利机会就会消失。本文主要在APT模型和期权等几个方面来运用无套利均衡分析对资产进行定价分析。

关 键 词：无套利均衡 APT 期权 

分 类 号：F840[经济管理—保险]