李庆

作品数：24被引量：127H指数：8
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供职机构：中南财经政法大学更多>>
发文主题：实物期权包膜材料缓控释肥料非参数期权定价更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学化学工程更多>>
发文期刊：《统计与决策》《财经政法资讯》《自然辩证法研究》《管理现代化》更多>>
所获基金：国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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多维无套利约束的非参数期权定价被引量：2
《中国管理科学》2023年第7期60-67,共8页李庆 葛翔宇 向秀莉 
国家自然科学基金资助项目(71801226,71974204);教育部人文社会科学一般项目(21YJC790065);国家社会科学基金资助项目(22BTJ011)。
基于现有无套利约束的非参数期权定价模型仅考虑单个期限下行权价格的单因素无套利约束的情形,本文将拓展考虑行权期限、标的资产、波动率和无风险利率等多维因素的无套利约束的非参数期权定价模型。为破解多变量约束的非参数回归模型...
关键词：形态约束 多期限组合 多因素约束 局部多项式 二次规划 
单指标非参数期权定价——改进的非参数定价方法被引量：3
《中国管理科学》2020年第10期43-53,共11页李庆 张虎 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2722020JCT029);国家自然科学基金资助项目(71801226,71974204)。
本文建立一种改进的非参数期权定价模型,称为单指标非参数期权定价模型。相比现有非参数回归期权定价模型是期权价格关于各个因素的多元回归函数,本模型通过变量变换把期权价格多个因素指标转换为一个综合变量———单指标,得到期权价...
关键词：非参数回归 变量变换 单指标模型 局部线性估计 最小二乘交错鉴定法 
市场交易补偿可再生能源的正外部性研究被引量：14
《中国人口·资源与环境》2020年第8期42-50,共9页赵新泉 王闪闪 李庆 
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“实物期权视角下绿色电力证书交易机制优化设计”(批准号:31511911205)。
探索以绿色电力证书交易为载体的配额制政策(RPS),有利于通过市场化手段来补偿可再生能源发电带来的环境及社会正外部收益,并在一定程度上缓解当前可再生能源发展所面临的消纳不足问题。考虑由消费端承担配额义务并引入二次惩罚函数,构...
关键词：可再生能源 正外部性 市场交易 绿色证书 社会福利 
光伏发电增值税优惠政策效应实物期权分析被引量：6
《科研管理》2020年第1期234-243,共10页李庆 周艳丽 
教育部人文社会科学研究一般项目(青年基金项目):“基于管理者异质信念的实物期权方法在企业价值评估中的应用研究”(17YJC630236);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助:“实物期权视角下绿色电力证书交易机制优化设计”(31511911205)
光伏发电企业容易受到政策不确定性的影响,本文在上网电价和发电成本不确定条件下建立光伏发电增值税收优惠政策实物期权模型,并在上网电价波动率为零的情况下构建标杆上网电价(固定上网电价)时增值税优惠政策效应实物期权模型。不同于...
关键词：光伏发电 标杆上网电价 增值税优惠 实物期权 
一类专利权价值的动态实物期权定价方法被引量：6
《数理统计与管理》2019年第5期940-950,共11页周艳丽 李庆 葛翔宇 
教育部人文社会科学研究一般项目青年基金(17YJC630236);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金(2722019JCG024)
本文在同时考虑投资成本,投资时间以及现金流的不确定性的情况下,构建一类专利权价值的动态实物期权定价模型。考虑到投资中途可能失败的情况,在专利期权中特别加入放弃期权,并运用Monte Carlo模拟方法建立含放弃期权的专利期权的数值...
关键词：专利权价值 实物期权 放弃期权 动态过程 MONTE CARLO模拟 
股权激励行权价格对公司业绩影响的实证分析被引量：9
《统计与决策》2019年第5期167-170,共4页何妍 赵新泉 李庆 
国家自然科学基金面上项目(61773401);河南省科技发展计划项目(182400410018)
行权价格是股权激励契约设计的基础性指标,行权定价在一定程度上决定了激励的成败。现有行权定价问题的研究存在理论与应用的脱节,对于行权价格与激励效应之间的关系也少有研究。文章通过选取2006—2017年我国上市公司股权激励的面板数...
关键词：股权激励 动态行权价格 行权价差比 公司业绩 
模型指导的单指标非参数期权定价被引量：4
《数理统计与管理》2018年第6期1086-1094,共9页李庆 杨青龙 
国家自然科学青年基金项目(11301545)
我们在半参数Black-Scholes期权定价模型基础上提出了新的半参数期权定价模型。本文通过变量变换把期权价格支付函数转化为关于状态价格方程随机误差概率密度函数的积分函数,当概率密度函数为不同形式时得到新的非参数期权定价模型：（...
关键词：半参数期权定价 变窗宽 局部线性估计 误差修正 
浅谈研究生学术与人生发展
《中南财经政法大学研究生学报》2018年第4期13-15,共3页李庆 
很高兴收到《中南财经政法大学研究生学报》的邀请跟研究生们谈谈我对学术研究与人生发展的一点看法,希望能够与研究生同学增进学术交流、畅谈人生规划。希望我的学习经历能够帮助到同学们,对同学们的成长有所裨益,或者从中可以得到一...
关键词：人生发展 学术研究 研究生 中南财经政法大学 学习经历 学术交流 人生规划 博士后 
中国风电固定上网电价政策的实物期权理论与实证分析被引量：17
《中国管理科学》2016年第5期65-73,共9页李庆 陈敏 
本文使用实物期权方法研究中国目前实施的风电固定上网电价政策。首先说明风电项目投资的实物期权原理,并建立风电固定上网电价政策实物期权模型。然后,从理论上证明了风电最优投资电价与上网电价波动率成正比(固定上网电价理论依据,即...
关键词：风能电力 固定上网电价 实物期权 最优投资决策 投资临界值 
高新技术企业发展中的专利权价值问题——基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟被引量：10
《系统管理学报》2015年第3期355-364,共10页葛翔宇 赵翼 周艳丽 李庆 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104)
在跳扩散期权定价模型和在考虑市场微观结构及企业柔性管理决策的基础上,建立了垄断市场、寡头竞争市场和完全竞争市场3种典型市场竞争结构中的专利权定价模型,分析了在光接入系统行业市场之寡头竞争情况下的企业专利权价值。根据专利...
关键词：专利权价值 柔性管理决策 实物期权 跳扩散模型 
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