单指标模型

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测量误差数据下单指标模型的非参数模拟外推估计
《绵阳师范学院学报》2025年第2期9-15,共7页王浩 赵培信 
国家社会科学基金项目(18BTJ035);重庆市自然科学基金项目(cstc2020jcyj-msxmX0006)。
研究了测量误差数据下一类单指标模型的估计问题.结合局部线性平滑法和核密度估计法,提出一种基于非参数模拟外推的模型估计方法 .所提出的非参数模拟外推估计,不需要假定观测变量的具体分布并且不需要假定测量误差的方差已知,具有较广...
关键词：单指标模型 测量误差数据 核密度函数 非参数模拟外推 
响应变量随机缺失的相依函数型单指标模型的k近邻估计
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2023年第6期105-110,共6页何文然 黄振生 
全国统计科学研究重大项目(2018LD01).
针对具有α混合结构的函数型时间序列数据,当响应变量随机缺失时,利用函数型单指标模型进行统计建模,并采用k近邻方法对模型中未知参数和未知函数进行估计,与经典核方法相比,其数据适用性更强,可以提高估计效率;通过数值模拟和厄尔尼诺...
关键词：函数型单指标模型 α混合 k近邻估计 随机缺失 
统计数据分析的若干挑战与进展被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2023年第6期1052-1058,共7页胡杰 梁薇 王海斌 周达 
大数据时代,数据的特征相较以往已经发生了巨大的变化,从而对传统的统计数据分析提出了新的挑战.本文将从若干角度介绍大数据分析的机遇与挑战,并回顾近年来在相关领域的研究进展.
关键词：大数据 经验似然方法 单指标模型 树型结构数据 图结构数据 
纵向数据单指标模型的截面复合分位数回归及变量选择被引量：1
《数学学报（中文版）》2023年第5期899-916,共18页孙晓霏 王康宁 林路 
国家自然科学基金(批准号:11901356和11971265)资助项目。
复合分位数回归(composite quantile regression)在稳健性和估计效方面具有优势.针对纵向数据单指标模型,本文提出了基于截面复合分位数回归的估计方程和光滑门限(smooth-threshold)变量选择方法.新方法继承了复合分位数回归的优势,且...
关键词：复合分位数回归 纵向数据 单指标模型 COPULA函数 变量选择 
纵向数据下存在测量误差的单指标模型的估计及应用
《应用概率统计》2023年第4期561-576,共16页林红梅 张少东 彭宜洛 杜金艳 
国家自然科学基金面上项目(批准号:12171310);上海市自然科学基金面上项目(批准号:20ZR1421800);2022年度“曙光计划”自然科学类项目(批准号:22SG52);统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室(华东师范大学)项目资助。
纵向数据是一类在社会学、经济学、生物医学、传染病学等领域有着广泛应用的重要的数据类型.然而在实际问题中,人们会经常遇到变量维数很高且关心的变量不能直接观测也即存在测量误差的情形.为了解决此类问题,本文研究存在测量误差的纵...
关键词：单指标模型 纵向数据 测量误差 局部线性估计 SIMEX法 
函数型部分线性单指标空间自回归模型被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2023年第2期151-165,共15页李云霞 王心愉 
教育部人文社会科学研究规划基金(22YJA910001)。
该文提出了函数型部分线性单指标空间自回归模型,该模型综合并拓展了函数型单指标模型和空间自回归模型.基于拟极大似然估计(QMLE)和局部线性方法,构造了一个四阶段估计器来估计参数和非参数分量,并由假设条件给出了参数和非参数分量估...
关键词：空间自回归模型 函数型数据 单指标模型 QMLE 局部线性回归 
响应数据缺失下单指标回归模型的经验似然
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2023年第2期192-199,共8页刘璇 罗双华 张成毅 
陕西省自然科学基金(2020JM571,2021JM-002)。
为研究响应数据缺失下单指标分位数回归模型的估计问题.采用经验似然估计方法,给出了响应数据缺失下的单指标分位数回归模型的经验对数似然比和单指标分位数回归模型的参数估计.在一定条件下证明了所得的经验对数似然比服从卡方分布和...
关键词：缺失数据 单指标模型 分位数回归 经验似然 渐近正态性 
单指标分位数回归模型的经验似然估计
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2022年第3期6-11,共6页刘璇 罗双华 
国家自然科学基金项目(11601409);陕西省自然科学基金项目(2020JM571);陕西省自然科学基础研究计划青年项目(2017JQ1029)。
目的讨论单指标回归模型在经验似然下的参数估计问题。方法使用了经验似然估计的方法,结合分位数回归估计。结果给出了单指标分位数回归模型的经验对数似然比和单指标分位数回归模型的参数估计。结论在一定条件下证明了所得的经验对数...
关键词：单指标模型 分位数回归 经验似然 渐近正态性 
半参数贝叶斯分层分位回归模型及其在保险公司成本分析中的应用被引量：2
《数理统计与管理》2021年第3期381-394,共14页张永霞 孟生旺 田茂再 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);国家社科基金重大项目(16ZDA052);中国博士后科学基金(2019M650928).
本文建立了一种半参数贝叶斯分层分位回归模型,并基于美国NAIC提供的多个保险公司连续多年期的非平衡纵向成本观测数据进行了实证分析.本文主要贡献包括三个方面:一是首次在有限正态混合误差假定下,对具有右偏厚尾性的成本数据建立半参...
关键词：分位回归 狄利克雷过程先验 单指标模型 贝叶斯参数估计 保险公司成本 
锦标赛激励对企业风险的影响——基于市场竞争的实证研究被引量：1
《江淮论坛》2021年第3期48-54,共7页王昌荣 戴更新 汪子路 
山东省社会科学规划项目“山东省企业科技创新与市场竞争环境关系研究”(18DJJJ18);国家社会科学基金项目“我国文化情境下管理会计工具创新与应用路径研究”(19BGL067)。
以2009—2019年我国A股上市公司为研究对象,使用带有多重连接函数的单指标模型实证检验市场竞争、锦标赛激励以及二者非线性的相互效应对于不同产权性质企业风险选择的影响差异。研究发现:激烈的市场竞争环境能够推动企业风险承担,而锦...
关键词：市场竞争 锦标赛激励 企业风险 非线性交互作用 单指标模型 
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