单指标分位数回归模型的经验似然估计  

Empirical likelihood estimation of single-index quantile regression model

作　　者：刘璇 罗双华[1] LIU Xuan;LUO Shuang-hua(School of Science,Xi'an Polytechnic University,Xi'an 710048,Shaanxi,China)

机构地区：[1]西安工程大学理学院,陕西西安710048

出　　处：《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2022年第3期6-11,共6页Journal of Baoji University of Arts and Sciences(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目(11601409);陕西省自然科学基金项目(2020JM571);陕西省自然科学基础研究计划青年项目(2017JQ1029)。

摘　　要：目的讨论单指标回归模型在经验似然下的参数估计问题。方法使用了经验似然估计的方法,结合分位数回归估计。结果给出了单指标分位数回归模型的经验对数似然比和单指标分位数回归模型的参数估计。结论在一定条件下证明了所得的经验对数似然比服从卡方分布和分位数经验似然估计服从渐近正态分布,并通过仿真实验验证了所得估计的有效性。Purposes—To discuss the parameter estimation problem of single-index regression model under empirical likelihood.Methods—Empirical likelihood estimation method,in combination with quantile regression estimation,is used to achieve the aforesaid purpose.Results—Given are the empirical log-likelihood ratios of the single-index quantile regression model and the parameter estimates of the single-index quantile regression model.Conclusions—Under certain conditions,it is proved that the obtained empirical log-likelihood ratio obeys the chi-square distribution and the quantile empirical likelihood estimation obeys the asymptotic normal distribution.Meanwhile,the validity of the obtained estimation is verified by simulation experiments.

关 键 词：单指标模型 分位数回归 经验似然 渐近正态性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]