张永霞

作品数：5被引量：17H指数：3
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供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
发文主题：商业车险索赔金额贝叶斯分位回归BMS更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《保险研究》《数理统计与管理》《统计研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金中国博士后科学基金全国统计科学研究计划项目更多>>
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半参数贝叶斯分层分位回归模型及其在保险公司成本分析中的应用被引量：2
《数理统计与管理》2021年第3期381-394,共14页张永霞 孟生旺 田茂再 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);国家社科基金重大项目(16ZDA052);中国博士后科学基金(2019M650928).
本文建立了一种半参数贝叶斯分层分位回归模型,并基于美国NAIC提供的多个保险公司连续多年期的非平衡纵向成本观测数据进行了实证分析.本文主要贡献包括三个方面:一是首次在有限正态混合误差假定下,对具有右偏厚尾性的成本数据建立半参...
关键词：分位回归 狄利克雷过程先验 单指标模型 贝叶斯参数估计 保险公司成本 
基于贝叶斯的部分线性单指标复合分位回归的研究及其应用被引量：4
《系统科学与数学》2021年第5期1381-1399,共19页张永霞 田茂再 
国家自然科学基金项目(11861042);中国博士后科学基金项目(2019M650928);全国统计科学研究项目重点项目(2020LZ25)资助课题。
从贝叶斯角度出发对部分线性单指标复合分位回归模型展开研究,并将其用于非寿险精算领域中的累积索赔金额数据建模.文中在建模过程中,考虑到数据中常见的解释变量缺失,在复合分位回归的目标函数中进行加权,然后基于复合非对称拉普拉斯分...
关键词：复合分位回归 贝叶斯 单指标 累积索赔金额 
基于累积损失混合模型的贝叶斯保费研究
《保险研究》2017年第11期70-79,共10页张永霞 孟生旺 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究"(16JJD910001);国家社科基金重大项目"巨灾保险的精算统计模型及其应用研究"(16ZDA052)
商业车险的费率由先验费率和后验费率两部分构成。通常使用广义线性模型厘定先验费率,然后基于个体保单的索赔经验,应用贝叶斯方法计算后验费率。在传统方法中,一般是分别根据索赔次数或索赔强度建立费率厘定模型。本文基于个体保单的...
关键词：累积损失 混合模型 汽车保险 费率厘定 贝叶斯方法 
基于累积索赔金额的最优奖惩系统被引量：4
《统计研究》2017年第6期85-95,共11页孟生旺 张永霞 
国家社会科学基金重大项目"巨灾保险的精算统计模型及其应用研究"(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究"(16JJD910001)的资助
商业汽车保险的费率可以分解为先验费率和后验费率。先验费率是基于被保险车辆的先验风险特征信息(如驾驶人的性别和年龄、车辆使用性质)应用广义线性模型厘定的费率,而后验费率是基于被保险车辆的索赔经验(如索赔次数)应用奖惩系统对...
关键词：商业车险 累积索赔金额 纵向数据 奖惩系统 
我国商业车险奖惩系统研究被引量：9
《保险研究》2016年第10期3-15,共13页张永霞 孟生旺 
教育部重点研究基地重大项目"基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究"
商业车险的费率主要由先验费率和浮动费率两部分构成。先验费率通常使用广义线性模型进行厘定,而浮动费率则是通过奖惩系统(Bonus-Malus System,BMS)对先验费率进行的一种后验调整。我国现行的商业车险BMS存在转移规则不够合理和奖惩系...
关键词：商业车险 先验费率 浮动费率 BMS 
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