幂函数族期权

作品数：4被引量：2H指数：1
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基于O-U过程的幂函数族期权定价
《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第3期302-304,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测...
关键词：指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 
基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价
《宿州学院学报》2011年第5期14-15,70,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随...
关键词：指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 随机寿命 
非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
《长春师范学院学报（自然科学版）》2007年第5期15-17,共3页潘坚 郭豫芳 
江西省自然科学基金资助项目(项目编号:0511008)
利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨—看跌期权的平价公式。
关键词：幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 
幂函数族期权定价模型被引量：2
《江西科技师范学院学报》2006年第4期100-102,共3页周香英 
江西省自然科学基金资助项目(0511008)
利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。
关键词：幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 
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