张增林

作品数：9被引量：10H指数：2
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供职机构：宿州学院数学与统计学院更多>>
发文主题：ORNSTEIN-UHLENBACK过程O-U过程鞅方法幂函数族期权连续红利更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《重庆工商大学学报（自然科学版）》《淮北师范大学学报（自然科学版）》《宿州学院学报》《蚌埠学院学报》更多>>
所获基金：安徽省高等学校优秀青年人才基金更多>>
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关于(a,b,0)分布类的矩母函数统一表达式的研究被引量：1
《蚌埠学院学报》2016年第3期25-27,共3页李浩 林永 张增林 
宿州学院教研项目(SZXYJYXM201318;SZXYJYXM201321);宿州学院校级创新训练项目(AH201410379022);宿州学院产学研合作培育项目(2014CXY04);安徽省教育厅教学改革与教学质量工程项目(2012ZY146)
矩母函数是刻画连续型随机变量分布的重要工具,根据(a,b,0)分布类的定义,通过解微分方程的方法,给出了(a,b,0)分布类的矩母函数统一表达式。
关键词：( a b 0)分布类 矩母函数 微分方程 
基于CIR利率的养老金计划多元衰减模型与精算现值被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期9-11,共3页李浩 侯为波 张增林 
安徽省教育厅教学改革与教学质量工程项目(2012zy146);宿州学院教研项目(szxyjyxm201321);宿州学院教研项目(szxyjyxm201141)
随着我国人口老年化问题的日趋加剧,养老金计划对于老年人口的生活保障愈显得重要.寿险精算理论在科学合理制定保险产品价格方面至关重要.利率是影响价格的最重要因素之一.从长期来看,利率随时间的变化而波动,具有很强的随机波动性.文...
关键词：CIR利率 养老金计划 延期年金 多元衰减模型 
数学与应用数学专业开设证券投资分析课程的探讨
《商业文化》2011年第8X期396-396,共1页张增林 刘兆鹏 晋守博 
宿州学院教学研究项目(szxyjyxm201022;szxyjyxm201023)
在数学与应用数学专业开设证券投资分析课程,是新建应用型本科高校的一种有益尝试。本文着重从教学手段和教学方法两方面对证券投资分析课程的教学进行探讨。
关键词：证券投资分析 教学手段 教学方法 
基于O-U过程的幂函数族期权定价
《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第3期302-304,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测...
关键词：指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 
股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2011年第3期258-260,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动项目(2008yss20;2008yss23)
讨论了股票价格过程遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。
关键词：几何型亚式期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 鞅方法 
基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价
《宿州学院学报》2011年第5期14-15,70,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随...
关键词：指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 随机寿命 
CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价被引量：1
《宿州学院学报》2011年第5期16-18,共3页张增林 刘兆鹏 武以敏 
宿州学院硕士科研基金启动项目(2008yss20);宿州学院校级自然科学研究项目(2009yzk20)
首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服从CEV过程且有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价。
关键词：几何平均亚式期权 波动率弹性为常数 二叉树模型 
多元函数中值定理的推广及应用被引量：3
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2011年第1期85-86,共2页费时龙 张增林 李杰 
安徽省级优秀青年人才基金项目(2010SqRL194);宿州学院硕士科研启动项目(2008yss17);宿州学院校级自然科学研究项目(2009yzk21)资助
我们将一元函数的Rolle中值定理与Lagrange中值定理推广到二元函数及多元函数中,并给出了他们的一些应用,与原来的多元函数的中值定理相比,它们具有更直观的几何意义。
关键词：多元函数 ROLLE中值定理 LAGRANGE中值定理 
一个不等式及其应用被引量：4
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2010年第6期554-557,共4页费时龙 张增林 
安徽省级优秀青年人才基金项目(2010SqRL194);宿州学院硕士科研启动项目(2008yss17)
给出了一个不等式,并给出了该不等式在凸函数性质证明,求极限等方面的应用;利用该不等式,还得到了概率不等式与积分不等式.
关键词：不等式 极限 概率不等式 积分不等式 凸函数 
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