股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价  

Pricing of Asian Geometric Option Driven by Ornstein-Uhlenback Process

作　　者：刘兆鹏[1] 张增林[1] 

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000

出　　处：《重庆工商大学学报（自然科学版）》2011年第3期258-260,共3页Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition

基　　金：宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动项目(2008yss20;2008yss23)

摘　　要：讨论了股票价格过程遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。The pricing question of Asian geometric option of stock prices driven by exponential Ornstein-Uhlenback process is discussed.By the martingale methods,the pricing formula of Asian geometric average options with fixed strike price are obtained.

关 键 词：几何型亚式期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 鞅方法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]