幂函数族期权定价模型  

Pricing Power-function Options

作　　者：周香英[1] 

机构地区：[1]赣南师范学院数学与计算机系,江西赣州341000

出　　处：《江西科技师范学院学报》2006年第4期100-102,共3页Journal of Nanchang Vocational & Technical Techers' College

基　　金：江西省自然科学基金资助项目(0511008)

摘　　要：利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。By using the basic solution of the PDE theory, we have obtained the power function options pricing equation. Consequently, the pricing formulation is obtained of the option raising-and-faUing prediction.

关 键 词：幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]