非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型  

Pricing Formulas for Power-function Options with No Risk-Neutral Valuation

作　　者：潘坚[1] 郭豫芳[2] 

机构地区：[1]赣南师范学院数学与计算机系,江西赣州341000 [2]江西理工大学应用科学学院,江西赣州341000

出　　处：《长春师范学院学报（自然科学版）》2007年第5期15-17,共3页Journal of Changchun Teachers College

基　　金：江西省自然科学基金资助项目(项目编号:0511008)

摘　　要：利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨—看跌期权的平价公式。By using the basic solution of the PDE theory, the pricing formulas for power function Call and Put options with no risk- neutral valuation are obtained.

关 键 词：幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]