随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价  

Actuarial Pricing of Reload Option Under Stochastic Interest Rate Based on O-U Process

作　　者：张晓倩[1] 刘会利[1] ZHANG Xiaoqian;LIU Huili(School of Mathematical Sciences,Hebei Normal University,Hebei Shijiazhuang 050024,China)

机构地区：[1]河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《河北师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期479-485,共7页Journal of Hebei Normal University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金(11501164);河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅基金(QN2019073);河北师范大学重点基金(L2019Z01)。

摘　　要：首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.We begin with introducing the actuarial price definition of reload option,which improves the pricing formula in previous research results.Then,based on the assumption that the underlying asset price follows the Ornstein-Uhlenbeck(O-U)process and the interest rate is subject to the Vasicek interest rate model,we obtain the actuarial pricing formula of reload option by the knowledge of stochastic calculus.

关 键 词：再装期权 O-U过程 随机利率 保险精算定价 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]