带漂移项分数布朗运动下的参数估计  

作　　者：孙琳[1] 

机构地区：[1]广东工业大学应用数学学院,广州510090

出　　处：《统计与决策》2010年第12期7-9,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。

关 键 词：分数布朗运动 极大似然估计 Donsker型近似 强收敛 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]