利率模型

作品数：204被引量：447H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：常浩江良张曙光范龙振潘冠中更多>>
相关机构：复旦大学上海财经大学西南财经大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金福建省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于MCMC模型的利率随机波动率分析
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期33-40,共8页韩琦 夏鑫洲 
国家自然科学基金资助项目(62261049,12261080);甘肃省自然科学基金资助项目(20JR10RA085);甘肃省教育厅高等教育创新基金资助项目(2022A-017)。
目前关于利率波动率指数的研究是在利率衍生品价格模型的基础上构造的,为了进一步扩展利率隐含波动率指数的应用范围,在利率波动模型的基础上研究收益率数据信息中隐含的随机波动率的性质。基于2021年1月至2023年2月的国债收益率数据,...
关键词：利率模型 随机波动率 马尔可夫链蒙特卡罗模型 波动率指数 
基于不确定浮动利率模型的回望期权定价
《时代经贸》2025年第3期49-51,共3页周启航 
期权定价是现代金融领域中的一个重要问题。不确定理论是处理信度的公理化数学理论,能够更合理地对期权定价。在实际的金融市场中,股价和利率的波动会受到一些不确定因素的影响。本文的股票价格模型遵循不确定指数O-U过程,能够保证股价...
关键词：不确定微分方程 指数O-U过程 期权定价 参数估计 
Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
《应用概率统计》2024年第3期378-397,共20页韦晓 
supported by the National 111 Project of China(Grant No.B17050);China Ministry of Education Project of the Humanity and Social Science Research Foundation(Grant No.19YJC790150).
在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为...
关键词：亚式期权 条件矩匹配 分层近似 Vasicek随机利率 
随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价
《数学的实践与认识》2024年第6期236-244,共9页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
主要研究标的资产价格服从次分数跳扩散过程的亚式期权定价问题,考虑到利率的变化和市场中存在的交易费用,引入次分数Vasicek随机利率和比例交易费,利用无套利原理建立定价模型,应用变量替换化成Cauchy问题,求得亚式看涨期权和亚式看跌...
关键词：次分数跳 Vasicek随机利率 比例交易费 亚式期权 
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
《工程数学学报》2024年第1期17-38,共22页张新军 江良 林琦 宋丽平 
福建省自然科学基金(2020J01907,2021J011102);福建省社会科学基金(FJ2018B065).
构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波...
关键词：短期利率模型 随机波动率 跳的聚集 Hawkes过程 
扩展利率模型:考虑货币供应量和货币流通速度的利率政策分析
《金融理论探索》2023年第6期29-35,共7页崔红蕊 汪贵州 
制定利率政策是中央银行的重要职责,确定合适的利率水平具有挑战性。本文在泰勒规则基础上加入货币供应量和货币流通速度,提出一个扩展利率模型。基于2001—2022年的中国季度利率数据对模型进行估计和验证,并最优化赋予给通货膨胀率偏...
关键词：利率 泰勒规则 通货膨胀率 货币供应量 货币流通速度 货币政策 
马尔可夫随机利率模型下的年金精算
《应用概率统计》2023年第6期791-801,共11页莫晓云 秦国华 欧辉 
国家社科基金项目(批准号:20BJY081);教育部人文社科基金项目(批准号:21YJAZH051);湖南省自然科学基金项目(批准号:2021JJ30067);湖南省教育厅科学研究重点项目(批准号:19A081)资助.
年金的精算与利率模型密切相关.标准型年金中,每期的利率是一个固定的常数值.在实际中,每期的利率可以是变化的,甚至是一个随机变量.这些随机变量组成一个利率随机过程.许多情形下,利率随机过程是马尔可夫过程.本文在马尔可夫随机利率...
关键词：马尔可夫随机利率 年金 年金算子多项式 期望现值 现值方差 
Ait-Sahalia利率模型数值解收敛性分析
《浙江科技学院学报》2023年第3期213-218,233,共7页闵蓥宵 季彦颋 王莹莹 房启全 
国家自然科学基金项目(11701513)。
【目的】为研究一类高度非线性的广义Ait-Sahalia利率模型,对其数值解的收敛性进行证明。【方法】首先引入迭代方法证明方程存在唯一的全局正解;然后从经典欧拉(Euler-Maruyama,EM)数值格式出发,得到了广义Ait-Sahalia利率模型的驯服(ta...
关键词：Ait-Sahalia利率模型 随机微分方程 tamed EM数值解 收敛性 
带跳和马尔科夫转换随机利率模型长时间行为
《山西大学学报（自然科学版）》2023年第2期309-320,共12页许自莉 李曼曼 
国家自然科学基金(12001068)。
考虑利率的波动性、随机性和资产价格的不连续性,本文通过建立带泊松跳跃和马尔科夫转换的CIR模型,研究瞬时利率的长时间行为。利用遍历理论和Lyapunov函数,证明随机利率过程存在唯一的平稳分布。而且,由于参数都服从马尔科夫过程,带跳...
关键词：随机微分方程 CIR模型 马尔科夫转换 平稳分布 
全选清除导出
共21页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部