历史波动率

作品数：32被引量：51H指数：3
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上证50ETF波动率的研究被引量：1
《现代营销（下）》2021年第8期34-35,共2页张益敏 王献东 
大学生创新创业训练计划项目(国家级):区块链技术在中小企业的应用研究(编号:202011055015Z)。
本文对上证50ETF的波动率进行研究。首先,选取2019年5月6日至2021年5月7日上证50ETF日收盘价序列,构建GARCH模型估计历史波动率;然后,根据上证50ETF日内5分钟高频价格数据计算已实现波动率;最后,选取上证50ETF期权数据,根据B-S期权定价...
关键词：历史波动率 已实现波动率 隐含波动率 波动率微笑 
波动率解码:人民币从新兴走向成熟
《中国货币市场》2021年第5期51-54,共4页李嫣怡 周鸿飞 
波动率蕴含着丰富的价格波动特征,能够映射出标的资产市场化的程度。文章回顾并梳理了USDCNY和USDCNH各期限的历史波动率和隐含波动率趋势变化,从若干维度与典型的新兴市场货币和发达国家货币进行对比,发现人民币市场化程度已经告别新...
关键词：新兴市场 隐含波动率 标的资产 历史波动率 CNH 市场化 趋势变化 人民币 
铜期权研究与定价分析——基于GARCH模型与B-S期权定价模型的定价分析
《中国科技期刊数据库 科研》2019年第8期00039-00040,42,共3页孙笑笑 宋玉爽 蒋畅畅 
我国于2018年9月21日在上海期货交易所上市了铜期权,它的上市对铜期货定价影响重大。本文求解历史波动率,并用GARCH模型预测未来波动率,将预期波动率与历史波动率分别代入B-S期权定价模型求解铜期权定价,并与后期市场价进行对比分析,研...
关键词：铜期权定价 GARCH模型 历史波动率 预期波动率 
铜期权波动率探讨与分析被引量：2
《中国证券期货》2019年第2期40-44,共5页赖明潭 
在没有期权以前,波动率是无法交易的。期权的出现带来了新形态的交易模式,一个商品标的可以化身成几十个期权合约,这些期权合约的价格透过金融工程模型的计算转化成隐含波动率,从而通过期权的交易达成波动率的交易。铜期权的上市除了可...
关键词：历史波动率 隐含波动率 波动率锥 偏态交易 季节性因素 
期权定价中波动率的MATLAB求解方法
《延安大学学报（自然科学版）》2018年第3期32-36,共5页任芳玲 丁继飞 
陕西省教育厅专项科研计划项目(17JK0874);延安市科研发展计划项目(2017WZZ-03-02);延安大学大学生创新创业训练计划项目(D2016101)
期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用MATLAB语言,得出了更为精准的波动率估计方法...
关键词：股指期权 历史波动率 已实现波动率 隐含波动率 MATLAB语言 
中国OFDI汇率风险研究:基于预期风险与实际波动风险的视角被引量：14
《世界经济研究》2017年第12期68-80,共13页李平 初晓 于国才 
国家社会科学基金"双向FDI背景下引资激励与技术溢出效应研究"(批准号:14CJY009);山东省社会科学基金"FDI质量与FDI技术溢出效应研究"(批准号:13DJJZ06)的阶段性成果
以2003~2015年174个中国OFDI国家为样本,文章从OFDI投资规模与投资密集度两个维度全面考察了汇率风险的综合影响。利用年度汇率水平变化、年度汇率离散系数衡量的历史波动率和双边日间汇率构建的实际波动率,构建了汇率预期变化风险、预...
关键词：汇率风险 对外直接投资 中国企业 实际波动率 历史波动率 
上证50指数波动率影响因素研究被引量：1
《西安工业大学学报》2017年第6期463-467,共5页陈健 范天腾 
陕西省科技计划项目(2016KRM011)
为探究上证50指数历史波动率特征,基于2004-2016年上证50指数的数据,利用自回归条件异方差模型分析其影响因素.研究结果表明:上证50指数历史波动率尚存在二阶ARCH效应,与沪深300指数波动率、上证50指数平均交易量的相对变化存在显著的...
关键词：上证50指数 历史波动率 平均交易量 ARCH模型 
基于GARCH(1,1)模型的上证50ETF波动率研究被引量：1
《时代金融》2017年第14期160-,共1页范天腾 吴佩玉 
本文基于上证50ETF2005~2016年的日收盘价,利用GARCH(1,1)模型分析了上证50ETF波动率。研究表明,上证50ETF波动率不仅受前期波动率的影响,还和基金净值波动率、平均交易量波动率存在显著的正向关关系。
关键词：上证50ETF 历史波动率 GARCH模型 
基于波动率预测的新三板企业价值评估被引量：1
《杭州电子科技大学学报（社会科学版）》2017年第1期8-14,共7页金辉 吴盼盼 
浙江省哲学社会科学研究基地规划课题(16JDGH109);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790058)
新三板是我国多层次资本市场体系中不可或缺的一环,其为中小高科技企业融资的功能日益显现。为了对新三板企业价值进行评估,首先通过主成分分析法构建企业特征指标综合评分模型,并从创业板市场选取可比企业。然后,运用历史波动率和GARC...
关键词：主成分分析 波动率预测 历史波动率 GARCH族模型 新三板企业价值 
基于B-S模型的股票期权价格变化规律实证研究
《当代经济》2015年第25期8-11,共4页杨晨姊 张琪 
国家级大学生创新创业项目(项目编号:201410426062)
本文首先阐述了B-S期权定价模型的成立条件,然后探讨了该模型的推导过程及具体形式,最后在某集团的股票数据和期权激励计划的基础上,对股票期权价格随历史波动率和到期时间两个重要参数的变化情况进行了实证分析,并得出了相应的变化规...
关键词：B-S期权定价模型 历史波动率 到期时间 
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