铜期权研究与定价分析——基于GARCH模型与B-S期权定价模型的定价分析  

作　　者：孙笑笑 宋玉爽 蒋畅畅 

机构地区：[1]石家庄铁道大学 数理系,河北 石家庄 050043

出　　处：《中国科技期刊数据库 科研》2019年第8期00039-00040,42,共3页

摘　　要：我国于2018年9月21日在上海期货交易所上市了铜期权,它的上市对铜期货定价影响重大。本文求解历史波动率,并用GARCH模型预测未来波动率,将预期波动率与历史波动率分别代入B-S期权定价模型求解铜期权定价,并与后期市场价进行对比分析,研究表明前者定价更有优势。

关 键 词：铜期权定价 GARCH模型 历史波动率 预期波动率 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9