认购权证

作品数：68被引量：152H指数：6
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相关期刊：《西南金融》《统计与决策》《投资研究》《财务与会计（理财版）》更多>>
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定向增发折价的期权特征及其信息内涵被引量：11
《经济学（季刊）》2018年第1期693-728,共36页马文杰 曹啸 殷琤 
国家自然科学基金面上项目(71672107;71473156);上海市哲学社会科学规划课题(2015BGL016)的阶段性成果;上海浦江人才计划(13PJC051)的资助
我国定向增发定价机制赋予了投资者一个由选择认购时机的"认购权证"及认购后获得的"成长期权"构成的"复合期权",增发日的折价率是选择期权最优行权条件的结果。实证结果显示,"认购权证"价值是决定折价率最重要的因素之一,同时,折价率扮...
关键词：定向增发 折价率 认购权证 
中国权证市场投机性的统计分析
《经济统计学（季刊）》2016年第1期83-99,共17页张勋 寇冠彪 
中国博士后科学基金资助项目(2015M580055);北京师范大学青年教师基金项目的阶段性成果之一
本文依据Black-Scholes期权定价模型,基于权证理论价格与实际价格,将认购权证市场、认沽权证市场与正股市场进行比较分析,发现认购权证市场与正股市场相关性较高,认沽权证市场与正股市场几乎不具有相关性。运用多元回归分析,格兰杰因果...
关键词：认购权证 认沽权证 投机性 
金融衍生品定价模式研究:基于长虹CWB1认购权证的历史经验被引量：1
《金融理论与实践》2016年第1期56-60,共5页郭航 
2016年河南省科技厅软科学项目<河南省农村金融生态体系构建与优化研究>;2016河南省教育厅人文社会科学研究一般项目(编号2016-gh-112);2015年河南省社科联;省经团联调研课题(SKL-2015-3151)
精准的定价模型是完善定价机制的支柱,有利于投资者形成正确的价格预期,压缩投机者操纵市场的空间。中国权证市场的发展历史为金融衍生品的定价提供了宝贵的经验和教训。以长虹CWB1为样本,借助三种定价模型——简单的B-S模型、考虑稀释...
关键词：金融衍生品 定价模式 权证 B-S模型 稀释效应 蒙特卡罗法 
国内证券市场数据(2014年8月底)
《证券市场导报》2014年第9期F0003-F0003,共1页本刊编辑部 
关键词：认沽权证 认购权证 国债现货 市场数据 
海内外证券市场数据
《证券市场导报》2014年第7期80-80,共1页本刊编辑部 
关键词：认沽权证 市场数据 证券 认购权证 证券交易所 股票交易所 金融机构 国债现货 股票总市值 换手率 新加坡元 开放式基金 上市数量 
国内证券市场数据(2014年5月底)
《证券市场导报》2014年第6期F0003-F0003,共1页
关键词：认沽权证 证券 认购权证 国债现货 市场数据 
海内外证券市场数据
《证券市场导报》2014年第5期80-80,F0003,共2页
关键词：市场数据 证券 认沽权证 认购权证 国债现货 证券交易所 股票交易所 金融机构 科斯达克 
海内外证券市场数据
《证券市场导报》2014年第3期80-80,共1页本刊编辑部 
关键词：市场数据 认沽权证 证券 认购权证 证券交易所 股票交易所 金融机构 国债现货 股票总市值 科斯达克 上市数量 
海内外证券市场数据
《证券市场导报》2014年第1期80-80,F0003,共2页本刊编辑部 
关键词：认沽权证 市场数据 认购权证 证券 国债现货 证券交易所 股票交易所 金融机构 股票总市值 科斯达克 上市数量 
股本认股权证折价之谜初探——以分离可转债的权证部分为例
《西南金融》2013年第4期42-44,共3页魏文静 
上海第二工业大学信用管理重点学科(编号nxk1012)资助的阶段性成果
本文对股本认购权证尤其是分离交易可转债的权证部分,在权证转股前几个交易日出现的异常折价现象及其成因进行了分析,进而指出这种折价存在的必然性,并从市场是否允许卖空交易两种情况下,分别讨论了这种折价为投资者带来的套利机会。
关键词：分离式可转债 股本认购权证 折价 套利 
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