变利率离散时间风险模型破产问题  

Ruin Problem of Discrete Time Risk Models with Variable Rate

作　　者：余国胜[1] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056

出　　处：《江汉大学学报（自然科学版）》2014年第1期32-35,共4页Journal of Jianghan University：Natural Science Edition

摘　　要：现实生活中风险模型往往是带有利率的,引入利率以加强模型的现实描述能力,是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型,得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。In reality,a large portion of the risk models have interest rate,introducing interest rate to improve the describing capability of model is one of hot topics in the actuarial research. Con-siders a special kind of discrete time risk model with variable rate,the estimation of upper bound on the distribution of surplus just before ruin is given.

关 键 词：风险模型 破产时刻 盈余分布 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]