经典风险模型

作品数：45被引量：81H指数：4
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分红率有界下带借贷利率的经典模型的最优分红与注资问题
《应用数学进展》2023年第3期860-872,共13页刘月 
本文研究了在分红率有界的情况下,带借贷利率的经典风险模型中最优分红与注资问题。目标是最大化绝对破产前的累计折现分红与注资成本之差,首先给出值函数和可行策略的性质,然后得到了动态规划原理和验证定理。
关键词：分红与注资 借贷利率 经典风险模型 
绝对破产情形下经典风险模型的最优分红和注资问题
《应用数学进展》2023年第3期1100-1113,共14页李帅 
本文在绝对破产情形下考虑了经典风险模型的最优分红与注资问题。一方面当保险公司产生赤字时可向银行进行贷款,获得的保费将用来偿还银行,一旦盈余过程低于绝对破产线则破产发生。另一方面公司可采用存在比例交易费的注资以使股东权益...
关键词：最优分红问题 HJB方程 注资 绝对破产 
经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究被引量：1
《首都师范大学学报（自然科学版）》2023年第1期11-16,共6页赵静 何敬民 周奕帆 
国家自然科学基金项目(11601382);教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH048,15YJCZH204)。
随着再保险行业的迅速发展,保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式,本文利用均值方差原则建立Lagrange函数,研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再...
关键词：最优再保险 比例再保险 超额损失再保险 均值方差原则 
经典风险模型下带有指数罚金函数的最优分红策略
《天津师范大学学报（自然科学版）》2022年第3期17-21,共5页李娜 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市高等学校科技发展计划资助项目(JW1714).
在经典风险模型的基础上,考虑带有指数罚金函数的最优分红策略.当索赔额服从指数分布时,利用动态规划原理建立了值函数的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,推导出值函数的表达式并得到了相应的最优策略.最后给出一个数值算例讨论参数...
关键词：指数罚金 值函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 最优分红策略 
几类风险模型下保险公司的破产概率被引量：2
《金融理论与教学》2021年第6期32-34,58,共4页刘博 刘鑫 
2020年省属本科高校基本科研业务费项目(青年学术骨干研究重点项目)。
在研究经典风险模型理论的基础上,结合保险公司实际运营情况,给出了几种风险模型的相关模型推广,分析了这些推广模型的破产模型,并根据概率论与随机控制理论推出破产概率的具体表达式。
关键词：经典风险模型 更新过程 破产概率 鞅 
应用概率统计 2019年第35卷总目次
《应用概率统计》2019年第6期I0001-I0007,共7页
关键词：经典风险模型 最优再保险 应用概率统计 随机变量和 更正启事 经验似然 
具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题
《数学物理学报（A辑）》2019年第5期1272-1280,共9页张晓晓 董华 
国家自然科学基金(11701319);阜阳市政府-阜阳师范学院横向合作项目(XDHXTD201709)~~
该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.
关键词：经典风险模型 借贷利率 障碍分红策略 Parisian延迟分红 
经典风险模型中破产变量的联合分布被引量：2
《深圳大学学报（理工版）》2019年第4期419-423,共5页苏必豪 李婧超 
国家自然科学基金资助项目(11601344)~~
破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整等方式进行风险调控.在经典风险模型中,优先考虑的4个破产...
关键词：概率论 经典风险模型 破产时间 破产时赤字 破产时的总索赔额 破产时的总索赔次数 联合概率密度函数 
经典风险模型中有限时间区间分红问题
《应用概率统计》2019年第2期193-199,共7页王翠莲 刘晓 
教育部人文社科项目(批准号:17YJC910009)资助;安徽省自然科学基金项目(批准号:1908085MA21);安徽高校自然科学研究项目(批准号:KJ2018A0305);安徽师范大学博士科研启动金(批准号:2016XJJ119);安徽师范大学科研培育基金(批准号:2016XJJ004;2015xmpy14;2016XJJ055)资助
本文研究经典风险模型中有限时间区间分红问题.假设在时间区间[0,t]内,分红按照barrier策略支付,即给定一个非负barrier值b,仅当盈余超过b时,将超过的部分支付分红.利用微分法,得到了[0,t]内期望折现分红(V(x;t))满足的方程,并在指数理...
关键词：分红 有限时间区间 LAPLACE变换 Stehfest方法 
带利息的风险模型中破产前索赔次数的矩
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2019年第1期109-113,共5页杨琳 
在带利息的经典风险模型中,计算了公司初始盈余u=0时Gerber-Shiu型函数φ_(r,δ)(0)以及在第n次索赔时破产的概率p_n(0).得出了公司初始盈余u> 0时第n次索赔时破产的概率p_n(u)的表达式,利用这个公式及拉普拉斯变换得出了u=0及u> 0时破...
关键词：经典风险模型 利息 Gerber-Shiu型函数 拉普拉斯变换 联合分布 矩 
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