破产时间

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关于“回收率”指标的法律分析及提升路径构建——基于我国当前破产审判的实证研究被引量：5
《法律适用》2020年第19期71-83,共13页郑伟华 王玲芳 
世界银行营商环境评估二级指标"回收率"主要评价有担保的债务在破产程序中的清偿率,具体考量破产审判时间、成本和效果等要素。以提升"回收率"指标为目标,我国在制度供给层面,以有效保护担保债权为基础,完善破产重整相关规范,设定逾期...
关键词：回收率 破产成本 破产时间 担保债权 
最大值扰动策略的研究
《湖南科技学院学报》2020年第5期6-8,共3页刘艳玲 孙波 傅鑫 
国家自然科学基金(项目编号11571052,11731012);湖南省自然科学基金(项目编号2018JJ2417)。
本文主要介绍了最大值扰动策略,并重点概述了Cramér-Lundberg过程和谱负Lévy过程中最大值扰动策略的研究现状,在此基础上对谱负Lévy过程关于最大值扰动策略的研究给出了一些建议和设想.
关键词：谱负Lévy过程 Cramér-Lundberg过程 扰动 破产时间 
带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型
《中国科学技术大学学报》2019年第9期689-698,共10页陈昱 张棋 
the National Key Research and Development Plan(2016YFC0800104);the National Natural Science Foundation of China(71771203).
研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破...
关键词：Sparre-Andersen对偶模型 广义Erlang(n)更新时间 破产时间 折现分红支付 
经典风险模型中破产变量的联合分布被引量：2
《深圳大学学报（理工版）》2019年第4期419-423,共5页苏必豪 李婧超 
国家自然科学基金资助项目(11601344)~~
破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整等方式进行风险调控.在经典风险模型中,优先考虑的4个破产...
关键词：概率论 经典风险模型 破产时间 破产时赤字 破产时的总索赔额 破产时的总索赔次数 联合概率密度函数 
阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析
《湖南师范大学自然科学学报》2018年第5期69-74,81,共7页温玉卓 唐胜达 邓国和 
国家自然科学基金资助项目(61761008);国家社会科学基金资助项目(16BJL034);广西高校中青年教师基础能力提升项目资助(2018KY0051);广西人文社会科学发展研究中心科学研究工程专项项目(ZX2017006);广西高校数学与统计模型重点实验室开放基金(2017GXKLMS002)
本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程,并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型,在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定...
关键词：风险理论 破产时间 Laplace-Stieltjes变换(LST) 二维有限Markov流体队列(2D-FMFQ) 
随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2018年第3期56-62,共7页温玉卓 唐胜达 邓国和 
国家自然科学基金(61761008);广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KY0051);广西人文社会科学发展研究中心项目(ZX2017006);广西自然科学基金(2016GXNSFBA380035);广西师范大学重点项目(2014ZD008);广西高校数学与统计模型重点实验室开放课题(2017GXKLM002)
本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0的有限的Markov流体队列(FMFQ)模...
关键词：风险理论 破产时间 LAPLACE-STIELTJES变换 有限Markov流体队列 
MArP风险过程破产时间的改进算法
《统计与决策》2018年第2期10-15,共6页温玉卓 唐胜达 邓国和 
国家社会科学基金资助项目(16BJL034);广西哲学社会科学规划重点项目(15AJY001);广西人文社会科学研究中心“珠江-西江智慧经济带研究团队”阶段性研究成果
文章分析索赔服从PH分布下的MArP风险过程,提出这一风险过程破产时间的改进算法.即,将MArP风险过程转化为Markov流体队列（MFQ）,基于Erlang分布,构造初始水平为0的MFQ序列,应用MFQ理论,得到了MArP风险过程破产时间的LST的趋近表示式,...
关键词：风险理论 破产时间 Laplace-stieltjes变换(LST) Markov流体队列(MFQ) 改进算法 
随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2016年第3期68-73,共6页温玉卓 唐胜达 邓国和 
国家自然科学基金资助项目(11461008);教育部人文社会科学研究基金资助项目(13YJA910003);广西人文社会科学发展研究中心青年专项项目(QNYB13016);广西人文社会科学研究中心"珠江-西江智慧经济带研究团队"阶段性成果课题
本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程,在索赔服从PH分布下,本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过程,利用随机流体队列理论,给出了这一风险过程的破产时间的Laplace-stieltjes变换(LST)的表示式、最终...
关键词：风险过程 破产时间 随机流体队列 相关多险种 
求解MArP风险过程破产时间的新方法被引量：4
《统计与决策》2015年第21期20-23,共4页张超权 刘晓辉 
广西高校科研资助项目(201106LX723);桂林航天工业学院科研课题(X12Z022)
文章提出了具有不确定保费收入,且索赔服从PH分布的MAr P风险过程,给出了一种求解破产时间的新方法,即将这一风险过程首先转化为相应的二维随机流体队列模型(2D-SFM),2D-SFM是由同时受Mar-kov环境过程调制的水平过程和报酬过程组成的二...
关键词：风险理论 破产时间 二维随机流体模型(2D—SFM) 
引入破产时间的EVA企业价值评估模型研究被引量：2
《统计与信息论坛》2013年第12期11-15,共5页唐莹 胡梅梅 
国家自然科学基金项目<我国小企业信贷业务管理研究>(71173241);教育部新世纪优秀人才支持计划项目<和谐银企关系研究>(CET-10-0830);湖南省研究生科研创新项目<我国商业银行小企业信贷业务信用风险管理研究>(71380100001)
现行基于EVA理论的企业价值评估模型存在较大缺陷,如永续经营假设以及未充分考虑企业资产规模等。对EVA理论的企业永续经营假设提出质疑,提出以企业预期破产时间为企业终止运营期限的观点来测算企业预期EVA现值,从而为解决企业永续经营...
关键词：经济增加值 企业价值评估 破产时间 COPULA函数 蒙特卡洛模拟 
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