求解MArP风险过程破产时间的新方法  

作　　者：张超权[1] 刘晓辉[1] 

机构地区：[1]桂林航天工业学院理学部,广西桂林541004

出　　处：《统计与决策》2015年第21期20-23,共4页Statistics & Decision

基　　金：广西高校科研资助项目(201106LX723);桂林航天工业学院科研课题(X12Z022)

摘　　要：文章提出了具有不确定保费收入,且索赔服从PH分布的MAr P风险过程,给出了一种求解破产时间的新方法,即将这一风险过程首先转化为相应的二维随机流体队列模型(2D-SFM),2D-SFM是由同时受Mar-kov环境过程调制的水平过程和报酬过程组成的二维连续过程,选取适当的报酬函数结构,文章将MAr P风险过程的破产时间转换成相应的报酬过程,利用2D-SFM的结论,得到了破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)。

关 键 词：风险理论 破产时间 二维随机流体模型(2D—SFM) 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]