随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法  

Asmussen's Approach to Ruin Time of the Dependent Multi-type Risk Processes in a Stochastic Environment

作　　者：温玉卓 唐胜达[2] 邓国和[2] WEN Yuzhuo TANG Shengda DENG Guohe(College of Economics and Management, Guangxi Normal University, Guilin Guangxi 541004, China College of Mathematics and Statistics, Guangxi Normal University, Guilin Guangxi 541004, China)

机构地区：[1]广西师范大学经济管理学院,广西桂林541004 [2]广西师范大学数学与统计学院,广西桂林541004

出　　处：《广西师范大学学报（自然科学版）》2016年第3期68-73,共6页Journal of Guangxi Normal University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11461008);教育部人文社会科学研究基金资助项目(13YJA910003);广西人文社会科学发展研究中心青年专项项目(QNYB13016);广西人文社会科学研究中心"珠江-西江智慧经济带研究团队"阶段性成果课题

摘　　要：本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程,在索赔服从PH分布下,本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过程,利用随机流体队列理论,给出了这一风险过程的破产时间的Laplace-stieltjes变换(LST)的表示式、最终破产概率以及破产赤字分布,最后本文给出一个数值实例来说明相关结论的计算。Abstract： In this paper, a dependent multi-type risk process with a PH claim distribution in a stochastic environment is proposed. Using Asmussen＇s method, this risk process is transformed into stochastic fluid queues （SFQ）. By the theory of the SFQ, the Laplace-stieltjes transform （LST） of the ruin time, the ultimate ruin, and the distribution of the deficit are obtained. Finally, a numerical example is given to illustrate the theoretical results.

关 键 词：风险过程 破产时间 随机流体队列 相关多险种 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]