MArP风险过程破产时间的改进算法  

Improved Algorithm for Ruin Time of MArP Risk Processes

作　　者：温玉卓 唐胜达[2] 邓国和[2] 

机构地区：[1]广西师范大学经济管理学院,广西桂林541004 [2]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004

出　　处：《统计与决策》2018年第2期10-15,共6页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(16BJL034);广西哲学社会科学规划重点项目(15AJY001);广西人文社会科学研究中心“珠江-西江智慧经济带研究团队”阶段性研究成果

摘　　要：文章分析索赔服从PH分布下的MArP风险过程,提出这一风险过程破产时间的改进算法.即,将MArP风险过程转化为Markov流体队列（MFQ）,基于Erlang分布,构造初始水平为0的MFQ序列,应用MFQ理论,得到了MArP风险过程破产时间的LST的趋近表示式,进而给出最终破产概率以及破产赤字分布的改进算法。This paper analyzes the MArP risk process of claim being subject to PH distribution, and proposes an improved al- gorithm of this risk process. The paper transforms MArP risk process into a Markov Fluid Queue （MFQ） and based on Erlang dis- tribution constructs a serial of MFQ with initial level as 0. And then the paper employs MFQ theory to obtain the approximation LST expressions of the ruin time, thus presenting the improved algorithm of the ultimate ruin probability and the distribution of deficit at ruin.

关 键 词：风险理论 破产时间 Laplace-stieltjes变换(LST) Markov流体队列(MFQ) 改进算法 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]