绝对破产

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绝对破产情形下经典风险模型的最优分红和注资问题
《应用数学进展》2023年第3期1100-1113,共14页李帅 
本文在绝对破产情形下考虑了经典风险模型的最优分红与注资问题。一方面当保险公司产生赤字时可向银行进行贷款,获得的保费将用来偿还银行,一旦盈余过程低于绝对破产线则破产发生。另一方面公司可采用存在比例交易费的注资以使股东权益...
关键词：最优分红问题 HJB方程 注资 绝对破产 
从绝对破产债务清偿到破产拯救理念的发生学分析
《湖南省社会主义学院学报》2019年第2期73-76,共4页林安源 粟宝珍 黄强 
破产拯救是企业遭遇困境及至对其采取的措施概称,是理解破产制度发展和功能的关键概念。破产制度史上,从最初"绝对破产债务清(追)偿"阶段,破产意味毁灭,到"破产债务相对清(追)偿"阶段,孕育形成破产拯救的理念,随之逐渐成为破产核心思想...
关键词：破产拯救理念 绝对破产债务清(追)偿 相对破产债务清(追)偿 
复合泊松模型带投资和借贷的最优分红问题
《应用数学进展》2019年第4期669-675,共7页杨泽晋 
本文研究了复合泊松模型带投资和借贷的最优分红问题。当余额低于绝对破产限时,公司破产。我们的目的是最大化破产前的累积期望折现分红,我们运用测度值生成元理论得出了动态规划方程。
关键词：最优分红 绝对破产 值函数 测度值生成元 
相位索赔间隔在两种保费率下关于绝对破产的Gerber-Shiu函数
《华中师范大学学报（自然科学版）》2018年第1期14-18,共5页文二园 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436);天津市教委科研项目(043135202JW1714)
在经典风险模型的基础上,在时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的Gerber-Shiu函数,获得了相应的积分-微分方程,并利用差分的方法获得了初始资金为正和为负两种情况下罚金函数拉普拉斯变换的表达式.
关键词：相位分布 GERBER-SHIU函数 绝对破产 拉普拉斯变换 
考虑征税和利息的绝对破产的马氏调控风险模型
《应用数学学报》2017年第2期240-266,共27页王文元 张爱丽 胡亦钧 明瑞星 
国家自然科学基金(11401498;11661074);中央高校基本科研基金(20720140525);浙江省自然科学基金(LY16A010001);浙江省人文社科基地(统计学);浙江省教育厅基金(1020KZ0413455)资助项目
本文考虑马氏调控风险模型.在该模型中,当嵌入的马氏链的状态发生变化时,索赔达到的强度,索赔额的分布和征税的税率也随之发生改变.当盈余为正的时候,保险公司获得无风险投资收益,假定收益率是一正的常数;当盈余为负的时候,保险公司通...
关键词：马氏调控风险过程 生存概率 总赋税现值 复苏概率 
具有分红、流动储备金和利率的风险模型的绝对破产被引量：1
《经济数学》2016年第2期15-22,共8页张燕 赵培标 
建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型.利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分-微分方程及边界条件,借助Volterra方程,给出了Ger...
关键词：保险数学 GERBER-SHIU函数 积分—微分方程 分红 流动储备金 
基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型
《统计学与应用》2016年第1期39-47,共9页贺婷 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
在本文中,我们研究基于常利率投资和线性阈值分红策略下的经典的绝对风险破产模型和带干扰的绝对破产风险模型问题。首先,本文得到累计分红现值的矩母函数和累计分红现值的n-阶矩函数的更新方程。然后,著名的Gerber-Shiu期望折现罚金函...
关键词：线性分红阈值 绝对破产 常利率投资 更新方程 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 
带有借款利息和税收的常利率风险模型(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2013年第6期93-100,共8页王姗姗 张春生 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11226203,11226204,11171164,11271385)
研究了带有借款利息和税收的常利率风险模型,按照loss-carried-forward方式交税.每当盈余处于盈利情形时,保险公司付一定比例的保险费和利息收入作为税金.每当公司资产非负时,保险公司以常利率r>0进行投资.每当盈余出现赤字时,公司可以...
关键词：复合泊松过程 常利率 借款利息 绝对破产 期望折现税收 
带常数界绝对破产时刻罚金折现函数期望
《东北师大学报（自然科学版）》2013年第4期17-22,共6页陈倩 何传江 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CDJXS11100030);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC 2010BB9218)
在常数界分红策略及绝对破产的情形下,构造了罚金折现函数期望的辅助函数,并得出它所满足的积分微分方程.当索赔额服从指数分布时,通过辅助函数得出罚金折现函数期望的解析表达式.
关键词：绝对破产 常数界分红策略 罚金折现函数期望 利率 积分微分方程 
带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型(英文)
《应用概率统计》2013年第5期495-514,共20页赵永霞 
supported by National Natural Science Foundation of China(11231005,11226251);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"
这篇文章,研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题.首先,得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分–微分方程.然后,得到了绝对破产时折扣罚金函数满足的更新方程,进而分别在索赔额是轻尾和重尾时,...
关键词：绝对破产 利率 折扣罚金函数 渐进 
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