COX过程

作品数：42被引量：74H指数：5
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相关期刊：《数学的实践与认识》《江汉大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》《江西师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型被引量：1
《应用概率统计》2016年第2期201-219,共19页俞雪梨 郝瑞丽 
上海市哲学社会科学基金项目(2010BJB004);上海市高校青年教师培养资助计划项目(sjr11007);国家自然科学基金青年项目(71401105);上海市自然科学基金面上项目(13ZR1427200);上海市教委科研创新项目(13YZ126)资助
传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻...
关键词：准备金 标值Cox过程 过程分解 条件分布 
再保险环境下带投资收益的风险模型的鞅分析
《黑河学院学报》2016年第3期126-128,共3页卢树强 包树新 刘壮 刘洋 
大庆师范学院自然科学基金项目<投资环境下风险模型的构造及其鞅分析>(12ZR11)
保险业的发展经常遇到各种问题,特别是保险投资所具有的风险性,众所关注。研究带有投资收益和再保险的双cox风险模型,利用鞅方法得到了最终破产概率的一个不等式。并在特定条件下,给出了最终破产概率上界的明确表达式。
关键词：保险业 COX过程 布朗运动 鞅 停时 
保费再投资下双Cox风险模型的破产概率被引量：1
《延安大学学报（自然科学版）》2014年第4期1-3,共3页耿金辉 李志民 
安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2013A044)
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。
关键词：COX过程 破产概率 LUNDBERG不等式 鞅 
保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率被引量：1
《数学理论与应用》2014年第4期88-92,共5页张莉莉 李志民 耿金辉 
安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2013A044)
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.
关键词：COX过程 干扰 破产概率 LUNDBERG不等式 
带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型被引量：6
《江西师范大学学报（自然科学版）》2014年第5期539-542,共4页牛银菊 罗永丽 夏亚峰 
广东省科技计划(2012B010100044);东莞市高等院校科技计划(2012108102031)资助项目
对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双Cox风险模型,运用鞅论方法得到了此模型Lundberg指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概...
关键词：风险模型 COX过程 LUNDBERG指数 鞅 破产概率 
保费再投资下COX风险模型的破产概率被引量：2
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2014年第5期91-93,共3页耿金辉 李志民 
安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2013A044)
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。
关键词：保费 COX过程 破产概率 LUNDBERG不等式 
稀疏过程下双Cox混合再保险风险模型的破产概率被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2014年第4期16-19,共4页蒋兰青 
研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模型,得到破产概率满足的上界及推广的Lundberg不等式。
关键词：稀疏过程 COX过程 再保险 破产概率 
一类风险模型中的破产测度分析
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2012年第3期20-24,共5页江五元 柳贤 孙细平 尹丽 
湖南理工学院校级科研项目(2012Y26);湖南省博士后科研资助专项计划(2012RS4030)
讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.
关键词：COX过程 Gerber-Shiu折现罚函数所 积分-微分方程 
一类变保费双Cox风险模型的鞅分析
《吉林大学学报（理学版）》2012年第3期477-481,共5页卢树强 包树新 
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(批准号:11553009)
讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru.C(r),并在特定条...
关键词：COX过程 BROWN运动 鞅 停时 LUNDBERG指数 
容忍最小收益下带干扰的双COX风险模型
《西南大学学报（自然科学版）》2012年第3期19-22,共4页钟朝艳 
云南省教育厅科学研究基金资助项目(08C0179)
Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最...
关键词：COX过程 容忍最小收益 干扰 破产概率 鞅 
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