柳贤

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一类风险模型中的破产测度分析
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2012年第3期20-24,共5页江五元 柳贤 孙细平 尹丽 
湖南理工学院校级科研项目(2012Y26);湖南省博士后科研资助专项计划(2012RS4030)
讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.
关键词：COX过程 Gerber-Shiu折现罚函数所 积分-微分方程 
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